Stata学习讲义

Stata学习讲义

刘志阔

一、如何导入数据

Stata的数据处理功能是极其强大的，不过我们最好在excel中整理数据，然后导入到stata中就可以了。

命令：insheet using name.csv

*注意，Stata只能用csv格式，另外把数据放到stata的目录中。 二、如何进行回归

Stata中有很多命令，这些命令都是现成的，直接用就可以了。不过，怎么用是个问题。熟悉命令的基础上学会如何使用Help。最简单的命令reg做ols回归，xtreg处理面板等。

命令：reg y x

*注意，Stata命令的格式，自己回去看手册。

网络帮助可以采用如下命令获得findit scat3, net；search scat3, net 三、如何导出结果

Stata可以直接导出发表论文中回归结果，当然不是完全一样。 命令：outreg2 Results using name.word 四、如何画图

Stata的画图功能也是极其强大的，可以画出各种类型的图标。 命令：scatter y x || lfit y x 五、如何存储结果

Stata可以储存回归结果，便于分析。 命令：log using name log closed 1. codebook可以查看数据有没有缺失 2. xml_tab estout 可以输出结果

3. qui tab year, gen(yr) 可以生产时间虚拟变量。 4. g q=quarterly( qtr,\"YQ\") 5. form q %tq

6. recode province (min/11=1) (12/19=2) (20/31=3) gen eastern=(province==1)

gen middle=(province==2) gen western=(province==3)

Logout 命令 可以把界面内容存到word里面，而不用复制。 Logout,save(名称) word/excel replace:各种描述性命令,stats Xml_tab可以输出Excel格式的结果。

Xml_tab m*, save(文档名称) sheet(OLS追加) replace stata belou stats(r2 r2_a N) drop (虚拟变量) font（””,10）title( ) note(“”) Outreg2 输出word excel

Outreg2 [m*] using 名称,word/excel replace label:带中文标签 tstat:T值 pvalue tdec(2):小数点儿保留两位 面板数据笔记

Xtreg pooled ols和re 选择 Xttest0 个体效应方差为零。

大N小t的数据，截面特征，考虑异方差；小N大t的数据，序列相关，考虑序列相关；同时，存在截面相关问题。 如何检验，存在如何估计？

（1） Var[e_it] = sigma^2 同方差假设 (2) Corr[e_it, e_it-s] = 0 序列无关假设 (3) Corr[e_it, e_jt] = 0 截面不相关假设

异方差问题，主要存在于固定效应，随机效应本事已经考虑了异方差。

Xttest3 检验异方差问题。P>0时，说明存在显著截面异方差。组间异方差的问题。 Xtreg var* ，fe robust

Xtreg var*，fe vce(bootstrap, reps(50))

序列相关

Xtserial 序列相关，原假设不存在序列相关，wooldridge Xtrerial，output Abar

reg var* ,cluster(id) abar

对于随机效应，我们用xttest1，LM ALM 拒绝原假设，存在序列相关。 Xtregar var* , fe/re twostep

Xtregar var* , fe/re lbi (lbi 一种统计量，提供修正D.W.统计量，不同于时间序列中的D.W值，提供了统计表)

同时，还可能存在高阶自相关。N少T长

Newey2 var*，lag（N） 针对固定效应模型而言。

Neweyvif 考虑膨胀因子 小于10 不存在共线性问题。如果N=0，可以得到膨胀因子，看看是否共线性。

考虑异方差的同时，考虑序列相关

用xtivreg2 var*，fe bw（2） robust small

截面相关

固定效应 用Xttest2 （green ch15）。sue估计，时间序列大于截面T>N xtcsd xtcsd , pesaran /*Pesaran(2004)*/ xtcsd , friedman /*Friedman(1937)*/

xtcsd , frees /*Frees(1995)*/ 提供了相应临界值。 xtcsd , pesaran show

xtreg var*，fe cluster（code） 附加cluster选项。 综合考虑以上各种问题。 Xtscc stata journal(2007)

Xtscc var* ,fe lag(N) 考虑截面相关和异方差，如果加lag 考虑序列相关。

大N小T；小N大T；以及NT相当的面板数据，其不同需要不同的估计方法。 Re有诸多优点，可是当FE适用时，re不是一致的。 Two way effect 只需设置时间虚拟变量即可。 图形合成命令：

Stata程序编写过程 forvalues i=1/3{ gen hua`i'=var`i'/c`i' }

forvalues i=2/31{ gen hua`i'=b`i'/b1 } end

forvalues i=2/31{ gen huan`i'=abs(b`i'-b1) }

sum huan*

replace kuo=sum(huan2/huan31)