2023年中级银行从业资格之中级风险管理自学自考试题

试题

单选题（共100题）

1、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（ ）进行排序。 A.影响程度和紧迫性 B.影响程度和时间先后 C.时间先后和重要程度 D.时间先后和紧迫性 【答案】 A

2、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（ ）。 A.风险对冲 B.风险补偿 C.风险对冲 D.风险规避 【答案】 B

3、下列不属于基本面指标的是()。 A.品质类指标 B.实力类指标 C.环境类指标 D.盈利能力指标

【答案】 D

4、下列关于操作风险的说法，错误的是()。

A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件 B.操作风险不包括声誉风险和战略风险 C.具有营利性

D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域 【答案】 C

5、风险限额管理不包括（ ）环节。 A.风险限额设定 B.风险限额监测 C.超限额处理 D.风险限额识别 【答案】 D

6、下列关于国别风险的表述，正确的是（ ）。

A.在风险管理实践中，国别风险管理属于操作风险管理的范畴 B.国别风险仅存在于国际资本市场业务中 C.转移风险是国别风险的主要类型之一 D.资产被国有化不会引发国别风险 【答案】 C

7、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试的是（ ）。 A.董事会 B.股东大会 C.监事会 D.高级管理层 【答案】 D

8、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（ ） A.5000元 B.500元 C.5元 D.50元 【答案】 D

9、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（ ）。 A.25％ B.50％ C.75％ D.85％ 【答案】 C

10、压力测试是一种以______为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的______事件情况下可能发生的损失。（ ） A.定量分析；小概率 B.定量分析；大概率 C.定性分析；小概率 D.定性分析；大概率 【答案】 A

11、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（ ）。 A.期望法 B.方差一协方差法 C.历史模拟法 D.蒙特卡洛模拟法 【答案】 A

12、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（ ）。（假设一年交易日为250天，税率为20％） A.17.3％ B.22.1％ C.14.2％ D.18.1％ 【答案】 A

13、在风险管理方面，（ ）对商业银行风险管理承担最终责任。

A.董事会 B.监事会 C.高级管理层 D.风险管理部门 【答案】 A

14、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（ ）。 A.表外金融工具较为复杂 B.可产生流动性 C.可消耗流动性 D.确定性强 【答案】 D

15、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）。

A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置 B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额 C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施

D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本 【答案】 A

16、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（ ）。 A.水平收益率曲线

B.波动收益率曲线 C.正向收益率曲线 D.反向收益率曲线 【答案】 D

17、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为0．1％，标准差为0．15％，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95％的可能性落在（ ）。 A.-0.05％～0.1％ B.-0.05％～0.25％ C.0.1％～0.25％ D.-0.2％～0.4％ 【答案】 D

18、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（ ）。

A.充分考虑利益相关者的期望 B.将风险偏好与战略规划有机结合 C.持续地监测与报告

D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加 【答案】 D

19、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（ ）。 A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险

B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求

C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查

D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件 【答案】 C

20、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（ ）。 A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平

B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事和管理程序进行评估

C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况

D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量 【答案】 B

21、下列关于商业银行风险的说法正确的是（ ）。

A.市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

B.结算风险是一种市场风险

C.信用风险具有明显的系统性风险特征

D.与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取 【答案】 D

22、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（ ）。

A.最具流动性的风险包括现金、银行的市场操作中可用于抵押的债券，这类资产可用于从银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资

B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性

C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售

D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产 【答案】 C

23、 根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（??）。

A.外币贷款和外汇交易 B.交易性人民币债券投资 C.外币债券投资 D.人民币贷款和垫款 【答案】 D

24、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（ ）。 A.会计资料规范性

B.银行机构风险和合规性的分析、评价 C.财务报表检查

D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性 【答案】 B

25、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。 A.操作风险 B.市场风险 C.流动性风险 D.信用风险 【答案】 C

26、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。

A.《商业银行压力测试指引》 B.《利率风险管理与监管原则》 C.《商业银行资本充足率管理办法》 D.《商业银行市场风险管理指引》 【答案】 B

27、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（ ）。 A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧

B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币，房贷产品计划推行不如预期 C.客户的结构发生变化，提出新的需求

D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务 【答案】 B

28、从商业银行( )看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。

A.流动性风险来源 B.流动性资金来源 C.流动性来源 D.流动性风险类型 【答案】 C

29、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ）的管理。 A.声誉风险 B.市场风险 C.战略风险 D.信用风险 【答案】 C

30、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（ ）进行一次全面审计。 A.1年 B.2年 C.3年 D.5年 【答案】 C

31、2015年6月，我国某银行在迪拜、新加坡、、和伦敦共发行等值40亿美元的“一带一路”债券。该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式，覆盖7个期限，包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元4个币种。筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求，支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资。 A.对借款人进行信用分析 B.进行缺口管理 C.进行套期保值

D.建立多币种的资产负债期限结构 【答案】 A

32、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（ ）。 A.内部欺诈事件 B.外部欺诈事件

C.客户、产品和业务活动事件 D.执行、交割和流程管理事件 【答案】 B

33、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（ ）。 A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值

B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一

C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用 D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践 【答案】 B

34、根据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（ ）。 A.储备资本 B.其他一级资本 C.核心一级资本 D.二级资本 【答案】 C

35、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（ ）。 A.8％ B.12％ C.18％ D.15％ 【答案】 D

36、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。 A.50％ B.100％ C.200％ D.150％ 【答案】 D

37、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。 A.50％

B.100％ C.200％ D.150％ 【答案】 D

38、在定量指标中，一级资本充足率属于（ ）。 A.资本类指标 B.收益类指标 C.风险类指标 D.零容忍度类指标 【答案】 A

39、商业银行公司治理结构应确保（ ）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。 A.高级管理层 B.监事会 C.董事会 D.员工 【答案】 C

40、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（ ）。 A.最终责任 B.连带责任 C.担保责任

D.间接责任 【答案】 A

41、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（ ）。 A.1％ B.2.5％ C.1.5％ D.2％ 【答案】 A

42、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（ ）。 A.经济和市场状况的较大变动 B.新的监管机构的建议 C.年度进行业务计划和预算 D.授信集中度限额变化 【答案】 D

43、如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（ ）万美元。 A.300 B.500 C.700 D.1000

【答案】 B

44、新产品／业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品／业务研发和投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。 A.风险事件 B.风险特点 C.业务特点 D.风险类型 【答案】 D

45、下列情形中，（ ）表现的是流动性风险与市场风险的关系。 A.制定实施新战略、推广新业务之前，应合理评估并预测其可能对商业银行经营状况／资产价值造成的不利影响

B.因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，如超限额持有／投机次级金融产品

C.法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受救助 D.任何涉及商业银行的负面消息，都可能削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机 【答案】 B

46、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（ ）。 A.流动性风险 B.操作风险 C.战略风险

D.信用风险 【答案】 A

47、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（ ）天。 A.13.0 B.15.0 C.19.8 D.22.5 【答案】 D

48、 商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（ ）。

A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机 B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验 C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响 D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险 【答案】 C

49、我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。 A.25%、75% B.75%、25% C.80%、15%

D.15%、80%? 【答案】 B

50、（ ）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。 A.监事会 B.高级管理层 C.董事会 D.股东大会 【答案】 C

51、银行监管的首要环节是（ ）。 A.非现场监管 B.市场准入 C.现场检查 D.信息披露 【答案】 B

52、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。 A.100％ B.50％ C.20％ D.0 【答案】 C

53、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（ ）。 A.建立完善的内部控制体系 B.建立完善的公司治理结构 C.加强外部监管建设 D.建立完善的信息管理系统 【答案】 B

、巴塞尔协议Ⅱ明确指出，实施（ 测试。 A.损失分布法 B.内部评级法 C.打分卡方法 D.标准法 【答案】 B

55、在商业银行经营的外部事件中，（大、发生次数最多的操作风险之一。 A.内部欺诈 B.产品设计缺陷 C.外部欺诈 D.业务外包 【答案】 C

）风险是给商业银行造成损失最 ）的银行必须单独进行信用风险压力 56、活期存款和现金具有( )的期限和( )的流动性，但收益也是( )的。

A.最短；最高；最高 B.最长；最低；最低 C.最短；最高；最低 D.最长；最低；最高 【答案】 C

57、采用权重法计量信用风险资本时．商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。 A.100％ B.20％ C.0％ D.50％ 【答案】 A

58、商业银行的（ ）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。 A.风险管理部门

B.董事会风险管理委员会 C.业务部门 D.合规部门 【答案】 C

59、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（ ）。

A.维护金融体系的安全和稳定 B.保护债权人利益 C.维护市场的正常秩序 D.维护公众对银行业的信心 【答案】 A

60、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（ ）。 A.条件不足，无法判断

B.第二种方案计算出来的风险价值更大 C.第一种方案计算出来的风险价值更大 D.两种方案计算出来的风险价值相同 【答案】 B

61、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。 A.实际汇率变量 B.通货膨胀 C.违约史指标 D.人口增长率 【答案】 D

62、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（ ）。 A.银行机构风险和合规性的分析、评价 B.财务报表检查

C.会计资料规范性

D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性 【答案】 A

63、材料题风险事件：

A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理

B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素

C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一 D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动 【答案】 A

、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（ ）。（假设一年交易日为250天，税率为20％） A.17.3％ B.22.1％ C.14.2％ D.18.1％ 【答案】 A

65、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（ ）。 A.多向交互式、智能化 B.多向交互式、系统化 C.单向式、智能化

D.单向式、系统化 【答案】 A

66、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（ ）。 A.打分卡法 B.损失分布法 C.内部衡量法 D.外部衡量法 【答案】 D

67、关于市值重估，下列说法正确的是（）。

A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值 B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值 C.商业银行进行市值重估的方法是盯市

D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值 【答案】 D

68、下列属于行业风险分析的是（ ）。 A.技术进步

B.行业监管和有关环境分析 C.环保意识增强 D.自然灾害等 【答案】 B

69、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。 A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充 B.非现场监管对现场检查的指导作用 C.现场检查结果将提高非现场监管的质量 D.通过非现场检查修正现场监管结果? 【答案】 D

70、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（ ）亿元。 A.6 B.4.2 C.9 D.1.8 【答案】 B

71、根据监管机构的规定，操作风险包含（ ）。 A.声誉风险 B.法律风险 C.战略风险 D.流动性风险 【答案】 B

72、监管部门通过（ ）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。

A.自我评估和压力测试 B.非现场监管和现场检查 C.外部审计和信息披露 D.风险评级和纠正处置 【答案】 B

73、下列关于信用风险的说法．正确的是（ ）。

A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源

B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中

C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视 D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同 【答案】 C

74、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。 A.资产风险管理模式阶段 B.负债风险管理模式阶段 C.资产负债风险管理模式阶段 D.全面风险管理模式阶段 【答案】 D

75、下列关于红色预警法的说法，错误的是（ ）。 A.是一种定性分析的方法

B.要进行不同时期的对比分析

C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析 D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警 【答案】 A

76、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（ ）报送大额交易和可疑交易报告，接受（ ）的监管、检查。

A.中国人民银行反洗钱局，中国银及各地方监管局 B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度 C.中国人民银行反洗钱局，中国及各地方监管局 D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构 【答案】 D

77、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（ ）。 A.拟定本行操作风险管理、程序和具体的操作规程 B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准

C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险

D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险 【答案】 D

78、商业银行系统缺陷包括信息科技系统和（ ）所产生的风险。 A.员工的必要知识不足 B.业务流程无效 C.一般配套设备不完善

D.外部欺诈 【答案】 C

79、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。 A.40 B.90 C.30 D.67.5 【答案】 D

80、商业银行的非预期损失由（ ）来弥补或应对。 A.冲减经营利润 B.计提资本 C.计提损失准备金 D.购买保险 【答案】 B

81、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（ ）一次。 A.3个月 B.半年 C.9个月

D.1年 【答案】 D

82、 为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（ ）。 A.收益率曲线风险 B.基准风险 C.期权性风险 D.重新定价风险 【答案】 B

83、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（ ）。 A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准 B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准

C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险——收益分析基础上

D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准 【答案】 A

84、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（ ）。 A.在银行的市场操作中可用于抵押的债券 B.无法出售的贷款

C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券 D.商业银行可出售的贷款组合

【答案】 B

85、 在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25％，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50％，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25％，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（ ）。 A.余额3250万元 B.余额1000万元 C.缺口1000万元 D.余额2250万元 【答案】 D

86、商业银行对（ ）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。 A.存款准备金率 B.国债收益率 C.票据贴现率 D.存贷款基准利率 【答案】 D

87、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ） A.信息披露 B.资本规划 C.风险评估 D.压力测试 【答案】 A

88、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。 A.房地产行业贷款比例超过30％ B.优质客户违约率上升 C.不良贷款率接近5％ D.衍生产品交易策略错误 【答案】 D

、下列关于风险计量的说法中，错误的是（ ）。 A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量 B.风险计量可以基于专家经验

C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式 D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上 【答案】 A

90、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（ ）。

A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责 B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理 C.首席风险官不能向董事会报告 D.首席风险官必须具备性 【答案】 C

91、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（ ）。

A.收益率曲线风险 B.期权性风险 C.基准风险 D.重新定价风险 【答案】 D

92、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（ ）。 A.2.5％ B.5％ C.10％ D.15％ 【答案】 B

93、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（ ）。 A.期权性风险 B.基准风险 C.重新定价风险 D.收益率曲线风险 【答案】 C

94、下列对债券凸性描述正确的是（ ）

A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负 B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致 C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小 D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小 【答案】 B

95、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（ ）。 A.最佳避险报告 B.整体风险报告 C.具体的头寸报告 D.风险监测报告 【答案】 C

96、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（ ）。 A.情景分析法

B.资产财务状况分析法 C.制作风险清单 D.专家调查列举法 【答案】 C

97、作为的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。 A.银行业协会 B.监管部门

C.评级机构 D.审计师 【答案】 C

98、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为( )。 A.25% B.20.22% C.22.22% D.32.22% 【答案】 C

99、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（ ）。 A.500 B.200 C.100 D.300 【答案】 D

100、 商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（ ）。

A.行业个别企业出现亏损 B.市场需求出现明显下降

C.行业产能明显过剩

D.金融危机对行业发展产生影响 【答案】 A

多选题（共50题）

1、下列关于商业银行流动性风险与各类主要风险关系的表述，正确的有（ ）。

A.良好的声誉有助于商业银行以合理的成本获得所需的资金，从而改善其流动性

B.制定和实施新战略、推广新产品/业务之前，应当评估可能流动性造成的影响 C.市场风险会影响投资组合的收益，并因此造成流动性波动 D.重大的操作风险损失可能对流动性造成显著影响 E.承担较高的信用风险有助于降低流动性风险 【答案】 ABCD

2、 在全球范围内，各国对银行监管实行严格的行业准人，是因为（ ）。 A.银行具有很强的公众性 B.银行面临着复杂的风险种类 C.银行业的垄断和竞争应保持适度均衡 D.银行具有特殊的资产负债结构

E.银行对社会经济发展和资源再分配有着重要的影响 【答案】 ABCD

3、反洗钱的目的主要有（ ）。

A.做好反洗钱工作是维护国家利益的客观需要

B.反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要

C.反洗钱工作是维护金融机构信誉及金融稳定的需要 D.做好反洗钱工作是遏制其他严重刑事犯罪的需要 E.做好反洗钱工作是维护社会利益的客观需要 【答案】 ABCD

4、关于内部评级法和内部评级体系，下列说法错误的有（ ）。 A.内部评级法是风险计量/分析的核心工具

B.任何一个现代化商业银行，无论是否实施内部评级法，都应具备良好的内部评级体系，以保证风险管理的效率和质量

C.内部评级法是商业银行进行风险管理的基础平台

D.《巴塞尔新资本协议》规定各国商业银行必须实施内部评级法

E.内部评级体系包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度 【答案】 ACD

5、下列属于可缓释的操作风险的有（ ）。 A.火灾 B.抢劫 C.高管欺诈 D.改变市场定位 E.交易差错 【答案】 ABC

6、商业银行操作风险管理制度体系中的管理工具需要制定的管理办法包括（）。

A.制定操作风险与控制自我评估 B.业务连续性管理 C.损失数据收集 D.关键风险指标监测 E.外包业务管理? 【答案】 ACD

7、我国监管机构通过调整风险权重、相关性系数、有效期限等方法，提高特定资产组合的资本要求，下列属于前述情况的有（ ）

A.根据现金流覆盖比例、区域风险差异，确定地方的融资平台贷款的集中度风险资本要求

B.根据个人住房抵押贷款用于购买非自住用房的风险状况，提高个人住房抵押贷款资本要求

C.通过对经济周期的判断，为抑制信贷高速扩张，计提逆周期资本超额资本 D.通过期限调整因子，确定中长期贷款的资本要求

E.针对贷款行业集中度风险状况，确定部分行业的贷款集中度风险资本要求 【答案】 ABD

8、我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款?（ ） A.正常 B.关注 C.次级 D.可疑 E.损失 【答案】 ABCD

9、我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款?（ ） A.正常 B.关注 C.次级 D.可疑 E.损失 【答案】 ABCD

10、商业银行建立的内部资本充足评估程序的报告体系应至少包括以下内容（ ）。

A.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响 B.评估银监会的监管要求

C.评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险 D.提出抵御各类风险的具体措施

E.提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议 【答案】 AC

11、声誉风险的最佳实践操作包括（）。 A.推行全面风险管理理念，改善公司治理 B.预先做好防范危机的准备

C.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理 D.制定危机管理规划

E.尽量保持大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致

【答案】 ABC

12、在全球范围内，各国对银行监管实行严格的行业准人，是因为（ ）。 A.银行具有很强的公众性 B.银行面临着复杂的风险种类 C.银行业的垄断和竞争应保持适度均衡 D.银行具有特殊的资产负债结构

E.银行对社会经济发展和资源再分配有着重要的影响 【答案】 ABCD

13、中国商业银行体系的流动性风险宏观经济因素主要包括（ ）。 A.贷款投放 B.财政存款 C.通货膨胀 D.外汇占款 E.现金支取 【答案】 ABD

14、声誉危机管理的主要内容包括（ ）。 A.预先制定战略性的危机管理规划 B.提高日常解决问题的能力 C.危险现场处理

D.提高发言人的沟通技能 E.危机处理过程中的持续沟通

【答案】 ABCD

15、根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为类。下列选项属于其中的有（ ）。 A.经济风险 B.信用风险 C.操作风险 D.国家风险 E.战略风险 【答案】 BCD

16、风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户的信用风险暴露，商业银行对客户的风险暴露包括（ ）。 A.因担保、承诺等形成的潜在风险暴露

B.因场外衍生工具、证券融资交易形成的交易对手信用风险暴露 C.因各项款项、投资债券、存放同业等表外授信形成的一般风险暴露 D.因投资资产管理产品或资产证券化产品形成的特定风险暴露 E.因债券、股票及其衍生工具交易形成的银行账簿风险暴露 【答案】 ABD

17、当久期缺口为正值时，下列说法正确的有（）。

A.资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积 B.如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加 C.如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌 D.如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少

E.如果市场利率上升，银行的市场价值将增加 【答案】 ABD

18、在现金流量分析中，现金流的内容包括()。 A.并购活动的现金流 B.经营活动的现金流 C.投资活动的现金流 D.融资活动的现金流 E.贷款活动的现金流 【答案】 BCD

19、下列关于违约概率的说法，正确的有（）。 A.违约概率是事后检验的结果

B.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性

C.违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.02％中的较高者

D.违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面

E.对任一级别的债务人.银行可以使用违约概率预测模型得到的每个债务人违约概率的简单平均值作为该级别的违约概率 【答案】 BD

20、下列各项属于国别风险的是（ ）。 A.政治风险 B.信用风险

C.货币风险 D.操作风险 E.经济风险 【答案】 AC

21、2013年6月3日，某银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74％，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。

A.在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备

B.制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的稳定性与多样化

C.控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日

D.以同业负债、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源，因为其资金来源更加分散

E.制定风险集中限额，监测日常遵守的情况 【答案】 ABC

22、下列关于高级计量法的说法中，正确的有()。 A.高级计量法属于操作风险资本计量的重要方法之一

B.商业银行采用高级计量法，应当基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务环境和内部控制因素建立操作风险计量模型 C.高级计量法的技术要点包括制定数据清晰标准和适用规则 D.高级计量法将商业银行的所有业务划分为九条业务线

E.将银行视为一个整体来衡量操作风险，只分析银行整体的操作风险水平，而不对其构成进行分析

【答案】 ABC

23、商业银行风险管理组织包括()。 A.董事会及最高风险管理委员会 B.监事会 C.高级管理层 D.风险管理部门

E.其他风险控制部门／机构 【答案】 ABCD

24、商业银行在建立和完善市场风险管理体系的实践过程中，应当确保（ ）。

A.市场交易部门的前台交易和后台管理职能严格分离

B.市场风险管理人员掌握所需的风险识别、计量、监测和控制方法/技术 C.各职能部门具有明确的职责分工

D.风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对

E.风险管理人员充分了解本行与市场风险有关的业务以及所承担的市场风险 【答案】 ABCD

25、在有限的资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择，其发挥的重要作用有（ ）。

A.明确了非现场监管和现场检查的职责，使二者分工更清晰、结合更紧密 B.把监管重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上 C.明确监管的风险导向，提高银行管理层对风险管理的关注程度

D.更多借鉴内部管理和外部审计的结果，减少低风险业务的测试量和重复劳动，提高现场工作效率

E.通过事前对风险的有效识别，可根据每个机构的风险特点设计、检查和监管方案

【答案】 ABCD

26、商业银行处于资产敏感型缺口的情况下，假设其他条件不变，则下列表述正确的有（ ）。

A.市场利率下降会导致银行的净利息收入下降 B.市场利率下降会导致银行的净利息收入上升 C.市场利率上升会导致银行的净利息收入下降 D.市场利率上升会导致银行的净利息收入上升 E.市场利率上升，银行净利息不变 【答案】 AD

27、中国银监会在总结国内外银行业监管经验的基础上提出的银行监管的具体目标包括（ ）。

A.保护广大存款人和金融消费者的利益 B.避免所有市场风险 C.增进市场信心

D.增进公众对现代金融的了解 E.努力减少金融犯罪，维护金融稳定 【答案】 ACD

28、声誉危机管理需要技能、经验，以及全面细致的危机管理规划，以便在危机情况下，为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括()。

A.预先制定战略性的危机管理规划 B.提高日常解决问题的能力 C.危机现场处理

D.提高发言人的沟通能力 E.模拟训练和演习 【答案】 ABCD

29、银行监管中，采取市场准入的主要目的有（ ）。 A.防止海外游资流入国内银行系统 B.维护国有商业银行的利益 C.保护存款者的利益 D.维护银行市场秩序

E.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系 【答案】 CD

30、下列关于法人客户评级模型说法，正确的有()。

A.Z计分模型认为，影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃性、偿债能力等

B.作为违约风险的指标，Z值越高，违约概率越低 C.RiskCale模型是适合于上市公司的违约概率模型

D.RiskCalc模型的核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量

E.CreditMonitor模型是适合于非上市公司的违约概率模型 【答案】 ABD

31、银行机构的信息披露主要分为（ ）。 A.会计信息披露 B.商业机密的信息披露 C.监管要求的信息披露 D.最新银行动态的信息披露 E.银行历史信息披露 【答案】 AC

32、现场检查处理阶段包括( )。 A.检查处理的方式

B.“现场检查意见书”的作出和执行 C.“行政处罚决定书”的作出 D.“行政处罚决定书”的执行 E.现场检查事实与评价 【答案】 AB

33、下列关于商业银行流动性风险与各类主要风险关系的表述，正确的有（ ）。

A.良好的声誉有助于商业银行以合理的成本获得所需的资金，从而改善其流动性

B.制定和实施新战略、推广新产品/业务之前，应当评估流动性可能造成的影响 C.市场风险会影响投资组合的收益，并因此造成流动性波动

D.重大的操作风险损失可能对流动性造成显著影响 E.承担较高的信用风险有助于降低流动性风险 【答案】 ABCD

34、战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期修改。其中，战略规划应当包含()。 A.实施方案中所涉及的风险因素 B.与其他竞争对手战略实施方案的比较 C.实施方案的预期风险损失和财务分析

D.实施方案中的潜在收益以及可接受的风险水平 E.银行日常管理的规范 【答案】 ACD

35、与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下明显特征：（ ）。

A.内部关联交易频繁 B.连环担保十分普遍 C.真实财务状况难以掌握 D.系统性风险较高

E.风险识别和贷后管理难度大 【答案】 ABCD

36、总风险加权资产等于（ ）加权资产的总和。 A.信用风险 B.市场风险

C.声誉风险 D.法律风险 E.操作风险 【答案】 AB

37、商业银行的资本应急预案应包括（ ）等。 A.紧急筹资成本分析 B.紧急筹资可行性分析

C.资本占用程度高的业务发展 D.采用风险缓释措施

E.采用风险缓释措施成本分析· 【答案】 ABCD

38、风险事件： A.利率掉期 B.CDS C.逆同购 D.证券借贷 E.即期外汇买卖 【答案】 ABCD

39、在商业银行风险管理实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为（ ）三大类。 A.非预期损失

B.灾难性损失 C.非可控性损失 D.可控性损失 E.预期损失 【答案】 AB

40、在其他条件不变的情况下,某大型国有商业银行的下列做法中,通常有助于降低该行流动性风险的做法有（ ）。 A.积极争揽中型,小型企业存款

B.以大型企业的大额资金作为负债的主要来源 C.以个人客户资金作为负债的主要来源 D.将授信投放集中于房地产行业

E.在客户种类和资金到期日上适当均衡摆布 【答案】 AC

41、下列商业银行风险评估主要包括的内容有（ ） A.对所有实质性风险进行全面评估

B.通过打分卡法对第二支柱各实质性风险程度和风险管理质量进行评估 C.对公司治理风险流程和限额以及信息系统评估 D.开展实质性风险评估主要采用内部评级法 E.对全面风险管理框架的评估 【答案】 ABC

42、下列可以有效控制商业银行柜台业务操作风险的措施有（ ）。

A.解雇缺乏操作经验的柜员

B.加强岗位培训，不断提高柜员操作技能和业务水平

C.强化一线实时监督检查，促进事后监督向专业化、规范性迈进 D.完善规章制度和业务操作流程，并建立岗位操作规范和操作手册 E.加强信息系统建设，并在系统中设置自动监控要点 【答案】 BCD

43、风险事件：

A.就业制度和工作场所安全事件 B.外部欺诈事件 C.实物资产的损坏 D.内部欺诈事件

E.客户、产品和业务活动事件 【答案】 AD

44、商业银行在建立和完善市场风险管理体系的实践过程中，应当确保（ ）。

A.市场交易部门的前台交易和后台管理职能严格分离

B.市场风险管理人员掌握所需的风险识别、计量、监测和控制方法/技术 C.各职能部门具有明确的职责分工

D.风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对

E.风险管理人员充分了解本行与市场风险有关的业务以及所承担的市场风险 【答案】 ABCD

45、中国银监会在总结国内外银行业监管经验的基础上提出的银行监管的具体目标包括（ ）。

A.保护广大存款人和金融消费者的利益 B.避免所有市场风险 C.增进市场信心

D.增进公众对现代金融的了解 E.努力减少金融犯罪，维护金融稳定 【答案】 ACD

46、下列关于客户信用评级的说法，正确的有（ ）。 A.客户信用评级是现代信用风险管理的基础和关键环节 B.客户评级的评价主体是商业银行 C.客户评级的评价目标是客户违约风险 D.客户评价结果是信用等级和违约概率 E.客户信用评级反映客户违约风险的大小 【答案】 BCD

47、与传统金融衍生产品相比，信用衍生产品的特点有()。 A.杠杆性 B.保密性 C.替代性 D.灵活性 E.交易性 【答案】 BD

48、2013年6月3日，某银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74％，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。

A.商业银行的流动性覆盖率不低于150％ B.商业银行的流动性比例不低于25％ C.商业银行的净稳定资金比例不低于100％ D.商业银行的核心存款比不低于25％ E.商业银行的贷存比不高于75％ 【答案】 BC

49、法人信贷业务的流程主要有（ ）。 A.评级授信 B.信贷审查 C.信贷审批 D.贷款发放 E.后台清算 【答案】 ABCD

50、各级资本的细项如何变动受到（ ）等的影响。 A.投资计划 B.融资计划 C.拨备

D.利润增速 E.利润留存比例 【答案】 ABCD