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单选题（共50题）
1、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（ ）。 A.向人民银行再贴现 B.拆入资金 C.发行银行债券 D.用自有债券进行回购 【答案】 C
2、从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（ ）。 A.资产流动性 B.负债流动性 C.表外流动性 D.权益流动性 【答案】 D
3、关于久期分析，下列说法正确的是（ ）。 A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险 B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险 C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响 D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性
【答案】 B
4、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。 A.由表及里 B.自上而下 C.自下而上 D.从已知到未知 【答案】 B
5、银行账户利率风险管理计算方法中的利率预测的内容不包括（ ）。 A.利率变动方向 B.利率变动水平
C.利率周期转折点的预测 D.利率最大化的时间 【答案】 D
6、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）。 A.8万元 B.7.2万元 C.4.8万元 D.3.2万元 【答案】 D
7、下列哪项关于现场检查的表述不正确?（ ）
A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查
B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段
C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业
D.现场检查对非现场监管有指导作用 【答案】 D
8、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（ ） A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则 B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制
C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划
D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患 【答案】 B
9、下列关于红色预警法的说法，错误的是（ ）。 A.是一种定性分析的方法 B.要进行不同时期的对比分析
C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析 D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警 【答案】 A
10、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（ ）。
A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险 B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正
C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门 D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口 【答案】 A
11、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。 A.促进风险管理文化的转变 B.丰富操作风险的管理手段 C.优化作风险管理流程 D.提高操作风险管理效率 【答案】 D
12、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。 A.信用风险 B.操作风险 C.市场风险 D.流动性风险 【答案】 A
13、法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（ ）对流动性的影响。 A.市场风险 B.法律风险 C.操作风险 D.战略风险 【答案】 C
14、严格按照1988年《巴塞尔资本协议》的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。 A.100％；50％ B.50％；100％ C.60％；40％ D.40％；60％ 【答案】 A
15、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（ ）。 A.不变 B.越高 C.越低 D.无法判断 【答案】 C
16、（ ）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。 A.违约频率 B.违约损失率 C.贷款不良率 D.违约概率 【答案】 A
17、关于资本转换因子，下列说法错误的是（ ）。
A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险 B.某组合风险越大，其资本转换因子越高
C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高
D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额 【答案】 C
18、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（ ）。 A.收益率曲线风险 B.期权性风险 C.基准风险 D.重新定价风险 【答案】 D
19、下列说法正确的是（ ）。
A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程
B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任 C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况
D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键 【答案】 D
20、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。 A.Credit Metrics模型 B.Credit Portfolio View模型 C.Credit Risk+模型 D.Credit Monitor模型 【答案】 B
21、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据《商业银行资本管理办法（试行）》，按照权重法计算其风险加权资产是（ ）。 A.55亿 B.75亿 C.50亿 D.82.5亿 【答案】 C
22、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。
A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试
B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告 C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本
D.原则上，压力测试至少每半年一次 【答案】 D
23、风险偏好指标选取需要体现（ ）。 A.全面性和重要性 B.全面性和稳定性 C.重要性和合规性 D.合规性和稳定性 【答案】 A
24、下列（ ）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。 A.资本资产定价 B.套利定价 C.欧式期权定价 D.投资组合原理 【答案】 C
25、关于久期，下列论述不正确的是（）。 A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系 B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高
C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高 D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响 【答案】 C
26、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。 A.人员因素 B.内部流程 C.系统缺陷 D.内部事件 【答案】 D
27、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。 A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息 B.违约风险暴露应扣除应收未收利息
C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产 D.违约风险暴露只针对银行的表外资产 【答案】 A
28、阿根廷2001--2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。 A.主权违约 B.银行业危机
C.转移事件 D.政治动荡 【答案】 C
29、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（ ） A.业务员贪污或截留手续费
B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失 C.委托方伪造收付款凭证骗取资金 D.客户通过代理收款进行洗钱活动 【答案】 B
30、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（ ）年前达到峰值，努力争取（ ）年实现碳中和。 A.2030，2060 B.2020，2050 C.2030，2050 D.2020，2060 【答案】 A
31、监管部门监督检查与（ ）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。 A.公司治理 B.资本管理 C.市场约束 D.市场准入
【答案】 C
32、广义而言，( )就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。 A.VaR B.限额 C.市值 D.敞口 【答案】 D
33、下列关于操作风险的说法，错误的是()。
A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件 B.操作风险不包括声誉风险和战略风险 C.具有营利性
D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域 【答案】 C
34、操作风险是银行面 临的一项重要风险．商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。 A.存款准备金 B.存款保险 C.经济资本 D.资本充足率 【答案】 C
35、下列各项中，关于我国对资本充足率要求的说法不正确的是（ ）。 A.监管部门将商业银行分为一、二、三、四类，其中对一、二类银行主要实行强制性的监管干预措施
B.根据《商业银行资本管理办法(试行)》，我国商业银行资本信息披露包括资本充足率的计算方法
C.资本充足率=(总资本-对应资本扣减项)／(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求+操作风险资本要求)
D.一级资本充足率=(一级资本-对应资本扣减项)／(信用风险加权资产+12.5 ×市场风险资本要求+操作风险资本要求) 【答案】 A
36、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。
A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面
B.信用评级参数的设定、投资组合的选择／分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险
C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性
D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。 【答案】 C
37、下列资本工具中，（ ）属于商业银行的二级资本。 A.超额贷款损失准备可计入部分 B.优先股及其溢价
C.资本公积及盈余公积可计入部分 D.一般风险准备可计入部分
【答案】 A
38、商业银行的零售存款通常被认为是（ ） A.来源分散，流动性风险低 B.来源分散，流动性风险高 C.来源集中，流动性风险高 D.来源集中，流动性风险低 【答案】 A
39、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（ ）。 A.非系统性风险 B.固有风险 C.剩余风险 D.系统性风险 【答案】 C
40、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（ ）会同国务院有关金融监督管理机构制定。 A.商业银行 B.银监会 C.中国银行业协会
D.国务院反洗钱行政主管部门 【答案】 D
41、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（ ） A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型 B.专家判断法，评级模型，违约概率模型 C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型 D.人工分析法，评级模板，打分卡模型 【答案】 C
42、根据《商业银行资本管理办法（试行）》商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（ ），该项资本要求为风险加权资产的（ ）。 A.逆周期资本，0~2.5% B.杠杆率缓冲资本，1~3.5% C.第二支柱资本，0~2.5%
D.系统重要性银行附加资本，1~3.5% 【答案】 A
43、2015年6月，我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40亿美元的“一带一路”债券。该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式，覆盖7个期限，包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元4个币种。筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求，支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资。 A.对借款人进行信用分析 B.进行缺口管理 C.进行套期保值
D.建立多币种的资产负债期限结构 【答案】 A
44、邓肯·威尔逊开发出了()方法。 A.因果关系模型 B.关键风险指标 C.风险诱因 D.风险缓释 【答案】 A
45、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（ ）年。 A.3 B.2 C.2.5 D.5 【答案】 C
46、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。 A.董事会和监事会 B.董事会和高级管理层 C.董事会和风险管理委员会 D.高级管理层和监事会 【答案】 B
47、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（ ）。
A.品质指标、实力类指标 B.偿债能力指标、盈利能力指标 C.营运能力指标、增长能力指标 D.数量指标、等级指标 【答案】 D
48、下列不属于商业银行的业务的是（ ）。 A.公开市场业务 B.交易和销售 C.零售银行业务 D.公司金融 【答案】 A
49、 下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（ ）。
A.并行期内只需披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的定性信息 B.并行期内至少披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的定性信息和资本底线的定量信息
C.并行期内不需要同时按照《商业银行资本充足率管理办法》和《商业银行资本管理办法（试行）》计量并披露并表和非并表资本充足率
D.并行期内只需披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的资本底线的定量信息 【答案】 B
50、下列关于商业银行风险的说法正确的是（ ）。
A.市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险
B.结算风险是一种市场风险
C.信用风险具有明显的系统性风险特征
D.与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取 【答案】 D
多选题（共20题）
1、下列关于操作风险损失数据收集的说法正确的是（ ）。
A.损失数据收集是银行对因操作风险引起的损失事件进行收集、报告并管理的相关工作
B.损失收集工作要明确职责分工 C.损失收集工作要明确损失的定义
D.损失收集工作要保障损失数据统计工作的规范性 E.损失收集工作要明确损失的统计标准 【答案】 ABCD
2、商业银行通常采用定性与定量相结合的方法评估操作风险，评估内容主要包括（ ）。 A.业务经营环境 B.内部控制因素
C.内部操作风险损失数据 D.情景分析
E.外部相关损失数据 【答案】 ABCD
3、下列关于行业财务风险指标的表述，正确的有( )。 A.净资产收益率 B.行业盈亏系数 C.全员劳动生产率 D.产品产销率 E.资本积累率 【答案】 ABCD
4、关于战略风险管理方法，下列说法正确的有（ ）。 A.战略风险管理最有效办法是制定战略规划，并定期进行修正 B.战略规划应当清晰阐述风险因素
C.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来发展潜力 D.战略风险管理最有效办法是制定战略规划，不必进行修正 E.战略规划最终必须深入贯彻并落实到中观管理和微观操作层面 【答案】 ABC
5、材料题风险事件：
A.销售目标过于激进，风险文化存在扭曲
B.高管层对基层员工集体私自开户的行为未予以充分重视
C.该行的交叉销售策略本身不存在问题，完全因基层雇员不遵守职业操守 D.董事会未能有效履行风险管理职责，风险治理能力薄弱 E.重激励、轻约束，短期高盈利为导向的高风险经营模式 【答案】 ABD
6、下列关于违约的说法中，正确的有（ ）。 A.目前我国商业银行业内存在统一的违约定义
B.违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义
C.违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础
D.体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念 E.债务人破产可以视为违约 【答案】 BCD
7、公司治理是现代商业银行稳健经营的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的基石。良好的公司治理目标包括()。
A.明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层及其人员在组织管理中的责任
B.完善议事和决策机构，建立议事规则和决策程序 C.建立外部监事制度 D.建立独立董事制度 E.发挥公众参与的积极作用 【答案】 ABCD
8、在商业银行风险管理实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为（ ）三大类。 A.非预期损失 B.灾难性损失 C.非可控性损失
D.可控性损失 E.预期损失 【答案】 AB
9、在声誉风险评估中，通常需要作出预先评估的风险事件包括（）。 A.商业银行改革／重组的成本／收益
B.影响客户或公众的政策性变化(例如营业场所、营业时间、服务收费等方面的调整)
C.市场对商业银行的盈利预期 D.监管机构责令整改的不利信息／事件 E.市场利率短期内剧烈波动 【答案】 ABCD
10、关于《核心原则》要求达到的目的，下列说法正确的有（）。 A.评价管理层的能力
B.评价商业银行各项风险管理制度 C.评估其从商业银行收到报告的精确性 D.评价商业银行总体经营情况 E.商业银行遵守有关合规经营的情况 【答案】 ABCD
11、商业银行在对个人客户的信用风险进行识别和分析时，需要个人客户提供各种能证明个人（ ）的相关资料。 A.年龄 B.职业
C.收入 D.财产 E.教育背景 【答案】 ABCD
12、下列反向压力测试描述正确的有（ ） A.反向压力测试将压力测试情景作为外生变量 B.反向压力测试分为单一风险因子和多个风险因子 C.反向压力测试可能无法求得最优解，可能遗漏风险情景 D.反向压力测试是压力测试的子方法和并行测试方法 E.反向压力测试是传统压力测试的补充手段 【答案】 BC
13、单一法人客户的财务报表应特别关注的内容有()。 A.识别和评价财务报表风险 B.识别和评价利益状况 C.识别和评价经营管理状况 D.识别和评价负债管理状况 E.识别和评价资产管理状况 【答案】 ACD
14、商业银行风险监测的具体内容包括（ ）。 A.开发风险计量模型
B.监测各种风险水平的变化和发展趋势
C.随时关注所采取的风险管理/控制措施的实施质量/效果 D.报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果 E.调整高风险授信限额 【答案】 BCD
15、商业银行市场风险内部模型的定量要求有（ ）。 A.应采用历史模拟法计算VaR值 B.至少每三个月更新一次数据 C.置信水平采用99%的单尾置信区间 D.市场价格的历史观测期至少为一年 E.持有期为10个交易日 【答案】 CD
16、下列关于行业财务风险指标的说法正确的有（ ）。 A.资本积累率是评价目标行业发展潜力的重要指标 B.行业盈亏系数是衡量行业风险程度的关键指标
C.劳动生产率是衡量生产技术水平及单位员工产出的重要指标 D.行业净资产收益率是衡量行业盈利能力最重要的指标
E.行业销售利润率是衡量产品附加值、市场竞争力及其发展潜力的重要指标 【答案】 ABCD
17、商业银行在特定时段内需要借入的资金规模（流动性要求）是由一定数量规模的（ ）决定的。 A.流动性资产
B.发放的贷款 C.净利润 D.客户规模 E.核心存款 【答案】 AB
18、在制定风险偏好过程中需要考虑的因素包括（ ）。 A.风险偏好与利益相关人的期望 B.充分了解所有风险
C.银行需考虑该行愿意承担的风险 D.监管要求
E.充分考虑压力测试 【答案】 ACD
19、下列关于外部审计和银行监管的关系说法正确的是（ ）。 A.外部审计侧重于金融机构风险和合规性的分析、评价 B.银行监管侧重于财务报表审计
C.外部审计和银行监管的实施方式统一于现场检查 D.外部审计意见具有相对独立、客观、公正的立场
E.外部审计有权要求被审计单位按照规定提供预算或财务收支计划 【答案】 CD
20、在制定风险偏好过程中需要考虑的因素包括（ ）。 A.风险偏好与利益相关人的期望
B.充分了解所有风险
C.银行需考虑该行愿意承担的风险 D.监管要求
E.充分考虑压力测试 【答案】 ACD
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