即期外汇交易测试答案

1、 如果询价者想卖出美元，下列哪家银行的报价最有竞争力 货币对 USD/SGD GBP/USD USD/JPY AUD/USD A银行 B银行 C银行 2、 你接到一公司2000万英镑的即期汇率询价。你在英镑上已有3000万英镑多头。市场上 其他交易商当前的报价是：

GBP/USD 报价行A 35 报价行B 32 报价行C 36 报价行D 36 报价行E 30 报价行F 29 你希望能够减少你在英镑上的头寸，在以下价格中，你应该选择哪个价格

GBP/USD (1) (2) 36 30 (3) 35 (4) 28 3、已知外汇市场即期汇率如下： 伦敦： GBP/ 纽约： GBP/

一投资者分别以150万美元和80万英镑在两个市场进行投资，请 分别计算其投资收入。

（1）150万美元：伦敦卖USD买GBP；纽约卖GBP买USD. 收入=（150/）×—150=万USD

（2）80万英镑：纽约卖GBP买USD；伦敦卖USD买GBP 收入= 80×—80 =万GBP

4、已知纽约、多伦多、巴黎市场在某一时间同时报出如下汇率： 纽约 USD/ 多伦多 EUR/ 巴黎 EUR/

请问：一投资者拟用80万加元进行套汇是否可行如果可行，为其设计套汇程序，并计算其投资收益

∵ EUR/USD=×/（×） = 90＞ ∴ 套汇可行！ 套汇程序：

多伦多卖CAD买EUR;巴黎卖EUR买USD;纽约卖USD买CAD 收益= (80/ ××—80= 万CAD

5、假设 USD/JPY汇价为 ；该汇价变动为。请分别计算美元

的升值率和日元贬值率

美元升值率= （—）/×100% = % 日元贬值率= （—）/×100% = %

6、我公司进口美设备时，美方报价为6000USD/台或4000GBP/台，在市场汇率为：USD1= / 919；GBP1= / 7405；GBP1= / 65情况下，

问：我公司应接受哪种货币报价

（1）∵ 6000USD/ = GBP < 4000 GBP

或4000GBP×= 6146 USD > 60000 USD ∴ 接受美元报价 （2）6000USD× = 4000GBP×= 50962 CNY ∴ 接受美元报价

7、某银行报出

USD/CHF / 10；USD/JPY / 50；

问（1）CHF / JPY；JPY / CHF的买卖汇率是多少 （2）银行对客户报出CHF / JPY汇率为 / ， 说明银行是倾向于买入CHF还是买入JPY (1) CHF / JPY= / （）=99 (2)JPY/ CHF=/=

银行是倾向于买入CHF

8、如果你向中国银行询问英镑兑美元的汇价，银行告知你为：￡1=US$87。问：（1）如果你要卖给银行美元，应该使用哪个价格（2）如果你要卖出英镑，又应该使用哪个价格（3）如果你要从银行买进5000英镑，你应该准备多少美元

5000×= 万美元

9、如果你向另一家银行报出美元兑加元的汇率为35，客户要从你这里买300万美元。问：（1）你应该给客户什么价格

（2）你想对卖出的300万美元平仓，先后询问了4家银行，他们的报价分别为：

①A银行 40 ②B银行 37 ③C银行 30 ④D银行 33，

问：这4家银行的报价哪一个对你最合适具体的汇价是多少

C银行：

10、某外汇市场上的汇率报价为：USD/JPY=90；GBP/USD=30。问：某客户按即期汇率将1000万日元兑换成英镑，能兑换多少

∵ GBP/JPY=（×）/（×） =

∴ 1000万日元兑英镑= 1000万/ =万GBP

11、李先生在银行开立1：10保证金外汇账户并存入1000美圆。假设当前USD／JPY汇率为107．55／107．85，李先生预计美元的汇价在短期内可能下跌，决定卖出10手美元／日元合约。当晚，美国出台的经济数据不利于美元，美元／日元的汇价下跌到106．35／106．75，李先生决定获利了结 。请问李先生赢利率为多少但若当晚美国经济出现逆转，USD／JPY升至109．35／109．75，李先生买入10手平仓止损，其损失率为多少

(1)10000(107．55—106．75)=8000JPY.

折合USD=8000/106．75= USD 收益率 = 1000×100% = % (2)10000 - 22000JPY， 折合USD=22000/=万USD 损失率 = 1000×100% = %

12、某公司欲从其法国子公司向瑞士子公司调度1000万EUR，假设当时汇市有如下报价： 市 场 纽约 巴黎 苏黎市 币 种 EUR CHF USD CHF EUR USD 买入汇率 1．2330 1．2750 1．2334 1．5745 1．5740 1．2755 卖出汇率 1．2345 1．2762 1．2348 1．5760 1．57 1．2766 问：若不考虑资金调度费用，该公司财务部应选择什么汇兑方案调度资金最 有利

方案1：纽约卖EUR买USD;卖USD买CHF 收入=1000×× =万CHF

方案2：纽约卖EUR买USD;苏黎世卖USD买CHF 收入=1000×× =万CHF

方案3：巴黎卖EUR买USD;苏黎世卖USD买CHF 收入=1000×× =万CHF 方案4：巴黎卖EUR买CHF; 收入=1000× =万CHF 方案5：苏黎世卖EUR买CHF; 收入=1000× =1574万CHF