序号 题目 1 下面说法正确的是哪项 A、对于银行来说，通常信用风险的重要性要高于市场风险 B、信用风险和市场风险通常由不同部门管理，两者之间并没有必然联系 C、对于信用风险损失的估计，最为关键和重要的就是信用风险的计量 D、在实际业务中，信用风险的定义相对比较容易把握 2 根据巴塞尔II，二级资本是如何构成的？ A、从属于股权的债务 B、股权资本和债务 C、优先于股权和创新型资本产品的债务，不包括非累积永续优先股 D、核心资本，不包括未公开储备，银行针对其逾期贷款损失的一般储备。 3 下面哪个选项不是通常合约和契约关系中的债权人 A、4S店与个人消费者签订的汽车销售合同后已经交付汽车 B、在某城商行的存入100万元定期存款的个人客户 C、某公司收到了从供应商处采购的备品备件 D、某房屋质检公司已经对某物业进行了检查并发出了质检报告 4 为了保障自己的资本和防范借款人无法偿还贷款的风险，A银行接受金融抵押品来管理其信用风险并减轻借款人违约带来的影响。A银行通常不会接受下列哪种抵押品？ A、符合每天公开市场报价的共同基金份额及类似投资工具 B、包括在主要市场指数中的股票和可转换债券 C、以应收账款的形式存在的欠某家公司的商业债务 D、在认可交易所交易的未评级债券 5 信用违约互换的定价不是以下哪种变量的函数： A、违约概率 B、久期 C、违约损失率 D、市场利差 6 某机构与一银行存在业务往来，现在该机构发生了某项合约的到期违约，则对于银行来说，该事件不属于下面哪项描述 A、该事件属于对家风险事件 B、该事件属于违约风险事件 C、该事件的触发因素是由于银行仓位相对于该机构处于亏损 D、该事件可能由于市场风险导致 7 下面关于信用风险的描述中，错误的是哪项 A、在某些情况下，银行某些业务的市场风险与信用风险呈反比 B、尽管信用风险和市场风险有着很大差异，但是他们一般都同时存在 C、银行会对市场风险和信用风险都提取相应的损失准备金 D、市场风险和信用风险的总体风险一般会小于两者的简单相加 8 根据巴塞尔II，哪些构成三级资本？ A、类似股权的混合债务资本工具 B、支付利息的次级债务 C、赋予发行人有权推迟支付的固定股息和优先股 D、只能用于支持银行交易账户市场风险的债务资本 9 下列哪项对于个人信用评分提供有价值的信息 A、流程风险分析 B、银行产品余额分析 C、市场调研机构 答案 A C C C B C B D D 10 11 12 13 14 15 16 17 D、信用咨询机构 对于个人信用分析，一般不需要直接考虑的是哪项 A、生命周期消费 B、负担能力评估 C、自由可支配收入和保险 D、申请抵押贷款抵押物价值因素 信用评级机构中的标普和穆迪对某个公司的评级为BB+/Ba1，则该公司评级属于 A、投资级别 B、无风险级别 C、投机级别 D、违约级别 下面哪个属于穆迪公司的信用评级 A、BB1 B、C1 C、BBB+ D、Aa2 信用评级公司在评估公司的信用级别时，除了财务信息，还需要分析哪些其他信息 I 公司所处行业、发展前景、风险、威胁及弱势 II 税收环境和税收优惠政策 III 政府管制行为和政府给企业的补贴 IV 整体的信用环境 V 企业管理者的管理能力 A、I II III B、I II IV C、I II III IV V D、I II III V 如果估值折扣是10%，那么贷款价值比是多少？ A、0.9 B、1.1 C、0.1 D、0.99 下面哪一个表述正确地解释了为什么相对于交易对手违约，信用风险是更为广泛的概念？ A、会计标准的根本性改变会导致没有信用评级的债券信用利差上升。 B、监管环境的变化会导致某一特殊债券的信用评级上升 C、经济和预算环境的恶化会导致经过信用评级机构评级的债权的信用利差上升 D、信用评级下调引起的无风险利率长期变化会导致债券的信用利差上升 关于违约概率和违约频率，说法不正确的是（ ） A、 违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性 B、 违约频率是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险要素 C、违约概率的估计包括单一借款人和某一信用等级所有借款人两个层面 D．违约概率是事后检验，和违约频率存在本质区别 已知某商业银行的风险信贷资产总额为500亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是： A、15亿 B、12亿 C、20亿 D、30亿 D C D C A C D C 18 计算违约风险暴露时，如果客户已经违约，那么相应的违约风险暴露为： A、违约时的债务账面价值 B、违约时债务的市场价值 C、违约时债务的风险价值 D、 违约时债务的经济价值 19 以下四个对基本净利息收入模型的陈述哪一个是错误的？ A、媒介资金量可以是利率水平的函数 B、净利息收入风险涉及利率变动对银行股权价值的影响 C、有效重丁家日期可以与合同规定的重定价日期不同 D、资产和负债的利率敏感性相同 20 下面哪种模型属于全球模型 A、源于摩根大通的信用矩阵 B、源于穆迪服务KMV模型的组合经理模型 C、Kamakura风险经理 D、源于麦肯锡的信用组合视角 21 从信贷资产组合管理角度来看，资产之间相关性越低，组合风险则（ ） A、越高 B、不变 C、越低 D、可能高，可能低 22 以下四个选项中哪一个对银行的信用及违约风险暴露的陈述是错误的？ A、违约风险不能完全被对冲，信用持有人或信用违约保险人的违约风险会一直存在 B、银行信用组合越多样化，其信用风险越分散 C、在债务管理方面，仁合贷款暴露的价值通常会和股权投资发生类似的变化 D、在债务管理方面，我们的目标是将违约的影响降到最低 23 在大萧条之前的整个20世纪20年代，伊瓦尔-克鲁格为急需资金的欧洲国家提供贷款，援助这些国家重建在第一次世界大战中遭蹂躏的城市，并促进了昂贵的基础设施、商业和工业的重建。为了偿还主权债务，欧洲各国政府为克鲁格和他的下属公司在他们的国家提供了某些重要的生产和销售的垄断权。在20世纪30年代初，克鲁格先生通过他的下属公司获得了一种产品的垄断和分销的权力，此产品是什么？ A、阿司匹林 B、火柴 C、圆珠笔 D、克鲁格 24 一家大型金融机构的资产和负债经理认识到，零售产品___包括内嵌期权，这些期权的执行往往是非理性的，而批发产品___包括对提前还贷进行处罚的条款，或包括以完全不同于普通零售产品的条款来约定批发合同的终止权。 A、不常，通常 B、常常，很少 C、常常，通常 D、不常，很少 25 组合由两个信贷资产组成，风险暴露都是1000万美元，违约概率分别为20%和10%，预期损失分别为100万和50万，则整个组合的预期损失为多少？ A、150万 B、小于150万 C、大于150万 D、无法确定 A D D C C B C A 26 信用分析师要确定其银行是否承担了过多的信用风险。以下四个战略中的哪一个通常会提供最便捷的方法来量化银行的信用风险暴露？ A、评估银行不同的时点和在不同置信水平的总体违约风险暴露 B、简化单独信用风险暴露，从而使它们可以组合成一个对整个银行投资组合风险的概述 C、使用压力测试技术预测潜在的相关宏观经济因素和银行的特定风险 D、分析银行的信贷损失分布，并且在不同的统计水平上建立信用风险的映射 27 为了管理信用组合，A银行可以出售其投资组合的一部分。以下最容易被出售的是： A、短期信用卡应收款 B、不良，但应计贷款 C、短期政府债券 D、长期或有退款的协议 28 BASEL II的第三支柱是 A、市场纪律 B、最低资本要求 C、监管检查 D、经济资本要求 29 金融分析师试图区分信用风险和市场风险。一笔以价值200美元的股票为抵押物的贷款资产，贷款金额为500美元。那么这笔贷款承担的___是有限的。但是对于一个大银行发行的无抵押且支付金额大小随日经225指数涨跌变化的债务，其承担的___比___更高 A、法律风险、市场风险、信用风险 B、市场风险、市场风险、信用风险 C、信用风险、法律风险、市场风险 D、市场风险、信用风险、市场风险 30 在发展良好的企业治理常规时，信贷政策所扮演的角色是至关重要的。一个良好的信贷政策通常包括： A、可接受和允许的抵押品类型以及相应的贷款价值比限额 B、信用分析人员应实施的、在贷款定价中加入个人贷款风险的信用分析方法 C、信贷人员的专业和学历要求 D、银行应出售给零售客户的贷款产品的类型。 31 BASEL I和BASEL II比较，下面哪个不是主要的区别 A、关注单一风险量化 B、风险敏感较低 C、仅仅针对信用风险 D、非法律强制性规定 32 制造商无法履行保修承诺可被视为___，而潜在的借款人未能履行其付款的要求，其中包括偿还本金和合同规定支付的利息，将被视为___。 A、市场风险，信用风险 B、信用风险，履约风险 C、履约风险，信用风险 D、信用风险，市场风险 33 信用分析师要确定一个良好的定价策略，以弥补由于错误信贷决定所造成的后果，对信用组合进行分析时，她分析的重点在于每项贷款的利差，以确定它们是否足以补偿银行以下所有的成本和风险，除了： A、融资的标记成本 B、保持贷款和账户的间接成本 C、风险资本回报，即由于为该贷款人提供贷款而产生的固有风险，因此需要配置相应的风险资本。 B C A B C D C D 34 35 36 37 38 39 40 D、风险调整后的资本边际成本的机会成本 下面哪项不属于支柱2涉及的范围 A、未包含在支柱1的其他资本要求 B、银行账户利率风险检查要求 C、处理正在显现风险所采取的早期行动 D、针对银行资产的收益率进行监管 根据巴塞尔协议II，银行无论是使用内部评级法初级法还是内部评级法高级法，在计算其标的资产的信用风险资本要求时，都必须对证券投资使用相同的方法。但如果银行没有对该标的的资产使用内部评级法，那么在计算证券化投资应持有的资本时，内部评级法可以被三种方法代替。下列方法中的哪一个不是一种代替方法？ A、评级法RBA B、监管公式法SF C、内部评估法IAA D、高级抵押品法ACA A银行正面临着与信用卡公司进行证券化交易的商机，但需要保留该笔交易部分的剩余风险，该风险以风险价值(VaR)来估算大约为800万美元。如果这项交易的交易费是200万美元，短期融资成本为60万美元，那么在不考虑任何额外费用的情况下，本次交易的风险调整资本回报率RAROC是多少？ A、0.175 B、0.33 C、0.25 D、0.12 BASEL II中对市场风险的计量对1996年市场风险修正案 A、进行了重大的修改 B、完全推翻了修正案的做法 C、基本完全采纳了修正案的处理方法 D、没有接受修正案的内容和方法 下面对于长期债券的信用评级中，哪个是属于穆迪的评级体系 A、AA3 B、Aa+ C、Aa1 D、Bb3 在货币进行操作时，商业或者零售银行的资金部门可能进行覆盖操作。以下哪一个操作被称为是覆盖操作？对大量交易的 A、通过公平的转让价格有效地将银行账户的利率风险转移到投资银行 B、缓解流动性风险，或有效地管理资产负债表和它的资金 C、确保银行的业务所产生的风险在市场上得到缓解 D、通过金融衍生品交易柜台，管理银行账户中与交易对手直接交易的净利率风险 结构信用模型，如穆迪KMV模型，使用几个不同的因子估算企业在一年内的违约。在其最简单的形势下，这种模型假定该公司有公开交易的股票和债务。以下四个选项中哪一种因子可以预测一年内的违约可能性？ A、公司发行的AAA级债券的按年计算的风险价值(VaR） B、资产市场价值的波动性 C、公司股权的看涨期权和看跌期权之间按年计算的利差 D、首次违约利差的标准差 D D A C C B B
市场风险
序号 题目 1 对于风险信息，我们通常都会要求达到一些标准。下面哪项不属于其中的要求 A、时效要求，实时信息还是历史信息 B、完整要求，包括所有的风险信息 C、报告的详细程度 D、要求的精度 2 关于下面的描述，正确的是 I 风险代表的是产生负面结果的可能性，而且是可以估计的 II 风险事件将会给银行带来直接和间接的损失，最终都体现在财务损失 III 非金融产品和金融产品的监管都是为了保护消费者，没有其他区别 IV 银行监管不仅会对这个行业的产品和服务，对其中的每一个机构都会进行比较严格的监管 A、II和III B、I 和 IV C、II 和 IV D、IV 3 客户可以使用一个普通香草型期权或灵活数量期权以减少以下哪些风险？ A、市场和基差风险 B、基差及信用风险 C、市场风险和信用风险 D、市场风险和流动性风险 4 为什么交易员倾向于使用流动性高的工具来对冲相关证券的交易？ A、 为了迅速执行他们的对冲操作 B、 为了承担更大风险 C、 为了改善银行的流动性 D、 为了帮助经纪人 5 从资产负债结构来看，一般商业银行的负债平均期限和资产平均期限 A、负债小于资产 B、负债大于资产 C、负债等于资产 D、负债的风险大于资产，因此期限必须是负债大于资产 6 在正常的市场条件下，以下四个因素中哪一个对股票买卖价差的影响最小？ A、市场波动率 B、利率 C、做市商之间的竞争 D、市场深度 7 假设目前央行提高了存款储备金，则一般情况下下面哪个最有可能发生 A、市场利率下降 B、存款数量上升 C、贴现率下降 D、债券价格下降 8 下面哪项不属于外汇的风险驱动因子？ A、 地理环境 B、 国际政治因素 C、 经济因素 D、 市场心理因素 答案 B B C A A B D A 9 10 11 12 13 14 15 16 17 下面关于双层CDO的陈述哪一个是正确的？ A、双层CDO的风险评估非常简单，这个金融工具被广泛接受并有透明性 B、双层CDO比CMO有较低的信用风险，但高于CDO C、双层CDO是流动性衍生工具，主要使用在市场压力较大时，以确保资金的流动性 D、双层CDO使用其他CDO作为抵押 某家中国的银行持有美国房利美发行的按揭抵押债券，从市场风险角度来看，该银行持有的债券头寸可能面临哪些市场风险？ A、利率风险 B、利率风险和汇率风险 C、利率风险、汇率风险、股票风险 D、利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险 与现金工具相比，衍生工具具有以下特点 A、更低的信用风险、融资要求、资本占用和交易成本 B、更高的流动风险和信用风险 C、更高的流动性和信用风险 D、更低的流动性和信用风险 以下四项中哪一个非统计风险计量值，通常不被用来量化市场风险？ A、期权敏感度 B、凸度 C、基点价值 D、净闭口头寸 一个99%的VaR所对应的置信度是： A、1% B、两个标准差 C、99% D、不知道 如果两种利率之间总是反向等幅变动，相关系数为 A、1 B、-1 C、0 D、无法确定 计算交易的当前价格除了盯市之外，还有很多的用途。这些用途不包括下面哪一项？ A、通过分析交易对手所有交易的当前价值判断信用风险 B、现金清算交易中可以一次得出清算的金额 C、对于场外交易来说，可以对抵押物价值的充足性做出判断 D、可以了解市场需求和供给关系，进一步进行交易 下图表示的是哪种期权策略的收益/损失图。 A、 买入（多头）看涨期权； B、 卖出（空头）看涨期权； C、 卖出（空头）看跌期权； D、 买入（多头）看跌期权 不以买卖股票的方式或以重新平衡投资组合的方式来对冲股票风险，风险经理需要： A、一个空头总体回报互换头寸 B、一个多头总体回报互换头寸 C、一个空头债转股互换 D、一个多头债转股互换 D B A D C B D D A 18 下列哪一项陈述是正确的？ I. 掉期互换为公司改善信用评级 II. 远期利率协议为借款人锁定未来的借款利率 III. 认股权证是投资银行为相关公司筹集新资金而发行的 IV. 期权可以是一种持有人的权利或一种卖方的责任。 A、只有I及III B、只有II及IV C、只有III及IV D、只有I、III及IV 19 浮动利率债券通常具有___的久期，这意味着他们对利率变动的敏感度___。 A、短，小 B、短，高 C、长，小 D、长，高 20 银行监管部门在对于银行开发的新产品进行审批时，其审批程序通常不会考虑以下 A、对监管资本的影响和税收处理 B、市场的大小和潜在客户的接收程度 C、IT系统的要求和会计程序 D、法律和稳健程序 21 某个公司发行了可转换债券后，公司由于经营上的问题导致股价持续下跌，这时该公司的可转债的价格会发生怎样的变化 A、上升 B、维持在面值水平 C、下跌 D、不变 22 在美国，外汇衍生品交易通常发生在： A、一些大型活跃的国际银行之间，其风险也较集中 B、互助储蓄银行和大型商业银行之间，风险较独立 C、所有有国际分支机构的银行之间，风险在交易暴露的基础上广泛分布 D、有国际业务的区域银行之间，风险依赖于特定衍生品交易 23 根据1996年的市场风险修正案，银行的下面哪些表内外头寸需要针对市场风险建立资本要求 A、银行账户中的外汇头寸 B、银行账户中的债券 C、银行资产中的贷款 D、银行账户中的股票 24 银行在对贷款和存款头寸进行重新估值时，通常是用下面哪个收益率曲线来衡量的？ A、现金收益率曲线 B、衍生工具收益率曲线 C、债券收益率曲线 D、基准收益率曲线 25 对于非基于银行间利率金融工具的定价，银行通常如何得出相应的收益率曲线 A、参考现金收益率曲线得出 B、参考衍生工具收益率曲线得出 C、在债券收益率曲线上加减一个差价得出 D、在基准收益率曲线上加减一个差价得出 B A B C A A A D 26 一个能源交易员在三月上旬，进入6月交割的天然气期货的多头头寸，通过七月份交割的期货来对冲。执行这些期货的目的是随着时间的推移，6月和7月合约的相对价格将靠拢，这两个合约的走势将在很大程度上互为镜像，其结果是，净风险最小化并预防了绝对价格的变动。但是，由于期货市场上的稀缺性导致两个相对价格不相互靠拢，交易员可能的风险暴露是： A、日历价差基差 B、定位基差 C、产品基差 D、质量基差 27 一个投资者投资于外国公司的普通股，希望规避投资者本国货币的____风险，可以通过____远期市场的外币来规避。 A. 贬值；出售 B. 升值；购入 C. 升值；出售 D. 贬值；购入 28 为了估算出某个特定的股票投资组合对整体市场表现的反应，一个交易员应该使用投资组合的： A、Beta系数 B、Alpha系数 C、CVaR风险度量 D、VaR风险价值 29 根据全球最大外汇服务供应商在2008年5月的投票调查活动中取得的数据，以下四个全球性金融机构中的哪一个实在全球外汇市场最活跃的参与者？ A、德意志银行 B、巴克莱银行 C、花旗银行 D、瑞银集团 30 当黄金金条的成本是每条1100美元时，3个月的远期合约交易价格900美元，商品交易商在这种关系中寻求套利的机会。要利用任何套利机会，交易员可以执行以下四个策略的哪一个？ A、卖空实物黄金和建立多头期货合约 B、建立实物黄金的多头头寸并卖空期货合约 C、卖空实物黄金和期货合约 D、建立实物黄金和期货合约的多头头寸 31 由于大多数天然气消费者不具有存储它的能力，他们与天然气供应商签订合同，以每天一个特定数目的MMBT来接收天然气。为了防止价格上涨，更关注一整个月平均价格的天然气消费者将使用下列哪项合约来对冲？ A、美式期权 B、亚式期权 C、复合期权 D、灵活数量期权 32 银行在衡量利率风险时，可以对以下哪项头寸直接进行抵消来计算风险 A、不同发行人的不同证券头寸 B、同一发行人的不同证券头寸 C、同一证券的多头和空头头寸 D、不同证券的多头和空头头寸 33 作为一个市场产品的做市商，银行会如何报价？ A．只对客户报买入价 B、 对客户和其他银行报买入价和卖出价 A C A A A B C B 34 35 36 37 38 39 40 C．只对银行报卖出价 D、只对银行报买入价 股票看跌期权的买方： A、 有权利但没有义务购买相关的资产 B、 有义务购买相关的资产 C、 有权利但没有义务卖出相关的资产 D、 有义务卖出相关的资产 在对冲交易中，衍生工具比现金工具通常具有以下优点，除了： A、较低的资本支出 B、较低的交易成本 C、较低的操作风险 D、较低的资金要求 金融的一个基本假设是： A、一个复杂证券的风险因子与普通香草型金融工具的风险因子呈负相关 B、一个复杂证券可由不同的普通香草型金融工具组合来与之近似 C、一个复杂证券的风险因子是普通香草型工具的风险因子的组合 D、一个复杂证券可由普通香草型金融工具确切地复制。 对于看涨期权，期权价值和下面哪个指标成反比 A、股利收益率 B、标的资产市场价值的波动 C、离到期的时间 D、目前到到期日的利率水平 持有股票通常用什么方法来衡量风险？外汇头寸和铜期货又分别以什么来衡量？ 股票 外汇 铜期货 A、 股份数量 交易货币对应的本币金额 持有铜的市场价值 B、 股份数量 交易货币中基准货币数量 持有铜的磅数 C、 股份数量 交易货币中本币数量 持有铜的磅数 D、 股份数量 交易货币中基准货币数量 持有铜的市场价值 以下哪个指标描述统计分布的对称性？ A、均值 B、标准差 C、偏度 D、峰度 压力测试中可能事件不包括 A、自然灾害 B、战争 C、某个金融机构周期性倒闭 D、流动性危机 C C B A B C C
操作风险
序号 题目 1 下列说法中错误的是 A 操作风险的危害性至少和信用风险和市场风险一样大 B 操作风险的相对较小的损失后果正在向低频率、高危害事件转变 C 操作风险在巴塞尔II中不包括声誉风险，但是包括法律风险 D 使用类似操作风险计量模型，可以比较容易的量化声誉风险的损失 2 下列不属于特定风险的包括 A、业务风险 B、技术革新 C、系统崩溃 D、物价上升 3 操作风险管理主要针对下面哪些类别的风险 I 低频率/低影响 II 低频率/高影响 III 高频率/低影响 IV 高频率/高影响 A、I II III IV B、II III C、II III IV D、I II IV 4 以下四个关于银行连门数据库的描述哪一个是正确的？银行联盟数据库： A、从新闻文章收集信息 B、使用前5%的行业数据 C、提供数据以映射风险类别的原因 D、包含匿名信息 5 一位顾客要求A银行的经纪人从她的账户里买入B公司的债券。虽然这个交易被正确地执行且债券被买入，但交易被误认为卖出订单。如果B公司的债券的价格上升，会导致显著地损失。但是，如果市场下跌，客户将受益于不正确的交易并获利。这种交易情况可以作为一个例子： A、本次交易的策略风险放大了操作风险 B、本次交易的流动性风险放大了操作风险 C、本次交易的市场风险放大了操作风险 D、本次交易的信用风险放大了操作风险 6 以下四个陈述中哪一个正确表述了巴塞尔II中操作风险的定义？ A、操作风险是除去市场风险和信用风险的其他风险 B、操作风险是执行公司的业务功能所产生的风险 C、操作风险是指由不健全或失败的程序、人员和系统或外部事件所导致损失的风险 D、操作风险是指一个公司试图在一个特定的领域或行业运营的风险。 7 巴塞尔II对操作风险的定义不包括下列中哪些项目，除了： A、法律风险 B、战略风险 C、声誉风险 D、地缘政治风险 8 从操作风险发生产生影响的大小来看，与市场风险和信用风险大小存在什么关系？ A、相互独立 B、相互排斥 答案 D D B D C C A C 9 10 11 12 13 14 15 16 C、相互关联 D、没有关系 操作风险管理框架的主要架构不包括下列选项中的哪一个？ A、风险与控制自我评估 B、合规文件的准备 C、损失数据采集 D、情景分析 从企业经营角度来看，下面哪项正确？ A、完善的操作风险管控措施，可以把操作风险下降到零 B、再好的管控措施也无法完全消除操作风险，操作风险是经营所固有的 C、操作风险管理无须落成文字，只需要严格实施就可以了 D、操作风险会影响到多有缓解，包括企业战略制定 李刚试图增加对外部操作损失数据库的使用。以下四个陈述中哪一个是他必须克服在使用这些数据源时的困难？ A、使用基准数据反映了类似的数据收集标准 B、他们提供了关于操作亏损事件的数据来源 C、外部事件通常不是高级管理人员所感兴趣的 D、如果外部数据是从新闻来源获取，它只能反映那些媒体感兴趣的事件 下列哪项不能正确识别收集内部操作风险事件的损失信息的原因？ A、资本模型的数据采集 B、获得行业内其他公司的风险事件的信息 C、识别控制缺陷 D、评估风险事件和结果 关于损失数据库，下面正确的是哪项？ A、文化的变化和推动能够提高数据库数据的质量 B、审计部门通常不会对各个部门的损失数据收集流程进行审计 C、一开始时假定数据库质量比较高是一个有效的做法 D、企业内部培训无法提高数据质量的提升 关于谁来负责收集损失数据，下面描述中错误的是哪项？ A、应该在每个部门都指定一个特定的代表，如每个部门的操作风险协调员或者操作风险经理可，以确保这些部门中所有的事件都已经被收集 B、“如果你看到，你就必须确保有人报告”政策要比“如果你看到，你就必须报告”更有实操性 C、事件报告不应该与过错相挂钩，而应该与有效操作风险管理相挂钩；而且，大多数的数据输入由经过损失数据收集培训的人员来操作，才可以避免报告质量低下的问题 D、财务部门本身承担着财务数据整理和损失汇报工作，不用承担额外责任来通知操作风险部门任何可能的事件 在监管审计中，银行审查向上汇报操作风险管理功能的治理结构，以评估其重要的特征。以下四个属性中哪一个不代表向上汇报治理结构的关键特征？ A、独立性 B、重要性 C、相关性 D、安全性 根据巴赛尔II的操作风险损失分类，银行未经授权的交易而产生资金损失，属于下面哪个选项 A、内部欺诈中未经授权行为 B、内部欺诈中的盗窃和舞弊 C、外部欺诈中未经授权行为 B B D B A D D A 17 18 19 20 D、客户产品和商业惯例中的未经授权行为 为了提高操作风险的文化和意识，A银行的首席风险官决定改进他管辖下的三项活动，以下四项活动中哪一个通常不用于建立操作风险管理的框架？ A、营销 B、规划 C、培训 D、审计 工人赔偿属于哪个操作风险大的分类？ A、雇佣行为和工作场所安全 B、客户、产品和商业惯例 C、执行、交割和流程失败 D、业务中断和系统故障 由估计程序的参与者受其个人利益影响，而非数据影响所导致的影响，这被称为下面哪项？ A、判断偏差 B、动机偏差 C、数据偏差 D、结论偏差 某操作风险经理，发现超过过往事件的影响，如系统出错的损失，认为是不可能的；对于系统出错的频率，在一年内超过3次也认为是不可信的。因此就把这些事件保持在风险管理之外。这被称为以下哪项？ A、主观臆断 B、误拒现象 C、误受现象 D、定锚现象 D A B D
综合风险
序号 题目 1 资产负债管理中最不重要的是： A、管理影响应资产负债表结构和组成的因素 B、着眼于影响银行稳定收入的环境因素 C、维护银行所需的流动性结构 D、在一个公平的转让价格下有效地将银行账户的利率风险转移到投资银行 2 假设监管部门认为所有企业的债务具有相同的风险水平。以下哪个行为是银行监管套利的例子？ A、银行增加对公司债务的风险暴露 B、银行降低对公司债务的风险暴露 C、银行将风险暴露转移到较高风险的公司债务 D、银行将风险暴露转移到较低风险的公司债务 3 一家银行的风险价值VaR估计为1亿美元。它正在考虑一项新的交易，该交易与目前的投资组合的相关行为0.35，并且其独立的风险价值VaR估计为500万美元。银行进行交易后新的风险价值VaR是： A、1.05亿美元 B、1亿美元 C、1.1亿美元 D、1.15亿美元 4 下面哪个描述是正确的? A、资本通常都不用承担利息，因此产生银行的利率净头寸 B、利率波动除了债券风险，也会对银行产生股权风险 C、银行资金部门与企业的资金部门就管理目标来看没有区别 D、不同银行的资金部门在银行日常管理中的职责没有区别 5 伽玛银行是一家小型的社区银行，主要业务是为社区和周边的中小企业提供存贷汇等传统银行业务，则该银行面临的风险，下面哪项是正确的？ A、主要面临信用风险和操作风险，其他风险不重大 B、主要面临市场风险，其他风险不重大 C、除了信用风险管理，利率风险对银行经营有着重大影响 D、除了利率和汇率风险，信用风险对银行经营有着重大影响 6 为了减少A银行净利息收入的变化，该银行可以进入互换协议，其久期缺口等于： A、0 B、1 C、-1 D、0.5 7 火星银行在美国、英国和法国都有业务，除了传统商业银行业务，专业于为高净值客户金融服务的财富管理和其他零售银行业务。该银行的资金管理部门，一般不会负责下面哪项管理？ A、银行利率风险净头寸 B、银行汇率风险净头寸 C、银行信用风险净头寸 D、银行股权风险净头寸 8 通常情况下商业银行业务可被视为固定收入套利交易，因为： A、短期浮动利率存款用于资助长期固定利率贷款 B、短期固定利率存款用于资助长期浮动利率贷款 C、短期固定利率存款用于资助短期浮动利率贷款 D、短期你浮动利率存款用于资助短期浮动利率贷款。 答案 D C A B C A C A 9 10 11 12 13 14 15 16 17 资产敏感银行的累积缺口为___，并且利率___时受益。 A、正；上升 B、负；下降 C、正；下降 D、负；上升 火星银行在美国、英国和法国都有业务，除了传统商业银行业务，专业于为高净值客户金融服务的财富管理和其他零售银行业务。针对该银行的利率风险净头寸，其资金部门通常采取下面哪种操作方式？ A、主动交易管理 B、全面覆盖操作 C、分散交易管理 D、集中交易管理 维纳斯银行在美洲、亚洲和欧洲都有业务，除了传统商业银行业务，还在投行业务有着广泛的布局。针对该银行的资金管理部门，下面描述正确的是哪项？ A、资金部门主动进行交易管理 B、资金部门按照公允合理价格转移到投行业务 C、资金部门直接负责独立管理银行的利率风险暴露 D、资金部门负责建立交易头寸管理利率风险 以下哪一个在银行资产负债表上的资产有最大的内生流动性风险？ A、一个3年的次级按揭贷款 B、一个2年期美国国债 C、一个10年期美国国债 D、一个为期1周的AAA评级公司的企业贷款 银行零售业务资产负债的下面哪种状况使得利率重定价阶梯相对简单 A、负债中的存款无法按照合约进行重订价 B、资产中的存款无法按照合约进行重订价 C、都可以按照合约特征进行重定价 D、都无法按照合约特征进行重定价 从资产负债管理的角度来看，批发业务和零售业务最大的区别 A、批发业务契约特征不十分清晰，零售业务突出行为特征 B、批发业务契约特征清晰，零售业务突出行为特征 C、批发业务行为特征清晰，零售业务突出合约特征 D、批发业务行为特征清晰，零售业务突出契约特征 A银行持有一个2.5亿美元的按揭贷款组合，该组合每5年按伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)+10%重新定价。银行也有1.5亿美元的存款，每月按伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)+3%重新定价。A银行的利率敏感性负债是多少？ A、2亿美元 B、2.5亿美元 C、1.5亿美元 D、1亿美元 零售银行的固定利率按揭贷款产品，银行往往 A、承担了几乎所有利率变动风险 B、承担了利率上涨的风险 C、承担了利率下降的风险 D、没有承担任何风险 针对利率风险重定价的合约结构和行为结构之间的差异，银行一般通过下面哪种方式进行分析 A、客户访谈 B、客户调查 A B B A C B C A C C、产品余额分析 D、客户行为统计分析 18 下面哪一项属于债务资本 A、非累积型优先股 B、可转换债券 C、普通债券 D、长期次级债券 19 下面哪一项属于股权资本 A、非累积优先股 B、非累积永续优先股 C、初始期在10年的次级债 D、初始期在5年的次级债 20 在准备监管部门流动性压力测试时，A银行的资金业务部要估计银行的外部流动性。以下哪种流动性应该被归因于外部流动性？ A、通过从其他银行获得应急性信用额度来提高流动性的能力 B、银行使用其流动性资产组合参与回购交易的能力 C、银行快速货币化流动性管理组合的能力 D、通过控制取款来延长客户存款期限的能力 D B A
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