(A)银行业从业人员资格考试风险管理-14_真题-无答案

(A)银行业从业人员资格考试风险管理-14

(总分100,考试时间90分钟)

一、单选题

1. 某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的结果是______。A.140 B.150 C.120 D.230

2. 正态随机变量X的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为______。A.68% B.95% C.32% D.50%

3. 下列关于风险管理部门的说法，正确的是______。A.必须具备高度性 B.具有完全的风险管理策略执行权 C.风险管理部门又称风险管理委员会 D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施

4. 下列关于风险分类的说法，不正确的是______。A.按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险 B.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险 C.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险 D.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险、法律风险以及战略风险类

5. 某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正、性质不重的弱点。该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在CAMELS综合评级中，该银行应属于______。A.综合评级1级 B.综合评级2级 C.综合评级3级 D.综合评级4级

6. 下列关于流动性监管核心指标的说法，不正确的是______。A.流动性监管核心指标的计算按照本币和外币分别计算 B.流动性比例不得低于25% C.核心负债比率不得低于60% D.人民币超额准备金率不得低于5%

7. 下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是______。A.当市场利率上升时，银行资产价值下降 B.当市场利率上升时，银行负债价值上升 C.资产的久期越长，资产的利率风险越大 D.负债的久期越长，负债的利率风险越大

8. 某企业2008年销售收入20亿元人民币，销售净利率为12%，2008年初所有者权益为40亿元人民币，2008年末所有者权益为55亿元人民币，则该企业2008年净资产收益率为

______。A.3.33% B.3.86% C.4.72% D.5.05%

9. 下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是______。A.商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险 B.商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能保持其外币资产的结构合理 C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构 D.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张

10. 商业银行的核心竞争力是______。A.吸存放贷 B.支付中介 C.货币创造 D.风险管理

11. 风险管理评级是对银行风险管理系统，即______的、程序、技术等的完整性、有效性进行评价并定级的过程。A.发现、计算、监管和防范风险 B.识别、计量、监测和控制风险 C.发现、计量、监管和控制风险 D.识别、计算、监测和防范风险

12. 下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是______。A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸 B.等于表内的即期负债减去即期资产 C.不包括变化较小的结构性资产或负债 D.不包括未到交割日的现货合约

13. 远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括______。A.即期汇率 B.两种货币之间的利率差 C.期限 D.交易金额

14. 对特定交易工具的多头空头给予的市场风险控制措施是______。A.止损限额 B.特殊限额 C.风险限额 D.交易限额

15. 可能影响商业银行声誉的事件不包括______。A.流动性恶化 B.出现重大操作失误 C.国家监管变化 D.由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化

16. 在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了五个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的五个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是______。A.息税前利润/总资产 B.销售额/总资产 C.留存收益/总资产 D.股票市场价值/债务账面价值

17. 采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为______。A.13.33% B.16.67% C.30.00% D.83.33%

18. 下列对于久期公式的理解，不正确的是______。A.收益率与价格反向变动 B.价格变动的程度与久期的长短有关 C.久期越长，价格的变动幅度越大 D.久期公式中的D为修正久期

19. 以下关于贷款转让的论述，正确的是______。A.单笔贷款转让，其风险和价值一般易于评估 B.组合贷款转让的难点在于组合的风险与价值评估缺乏透明度 C.应当根据成本收益分析来确定以组合方式还是单笔贷款方式进行贷款转让 D.以上都正确

20. 《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括______。A.交易账户中的利率风险和股票风险 B.交易对手的违约风险 C.全部的外汇风险 D.全部的商品风险

21. 某银行2008年末关注类贷款余额为2000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额为1000亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为60000亿元，则该银行不良贷款率为______。A.1.33% B.2.33% C.3.00% D.3.67%

22. 假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是______。A.买入距到期日还有半年的债券 B.卖出永久债券 C.买入10年期保险理财产品，并卖出10年期债券 D.买入30年期债券，并卖出3个月国库券

23. 商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为______。A.市场风险经济资本=乘数因子×VaR B.市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR C.市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)/VaR D.市场风险经济资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)

24. 如果一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于______。A.-1 B.1 C.-0.1 D.0.1

25. 下列选项中，哪一项不是操作风险评估的原则?______A.动态管理原则 B.有效性原则 C.业务流程所有人负第一评估责任原则 D.重要性原则

26. 如果某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率从8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动，该商业银行资产价值的变化为______。A.资产价值减少27.8亿元 B.资产价值增加27.8亿元 C.资产价值减少14.8亿元 D.资产价值增加14.8亿元

27. 由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于______。A.声誉风险 B.市场风险 C.战略风险 D.国家风险

28. 根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%，0.60%，0.60%，则3年的累计死亡率为______。A.0.17% B.0.77% C.1.36% D.2.32%

29. 下列关于市值重估的说法，不正确的是______。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值 B.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值 C.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值 D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法

30. 计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括______。A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动 B.风险度量的结果受制于历史周期

的长短 C.无法充分度量非线性金融工具的风险 D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

二、多选题

31. 下列关于风险管理与商业银行经营的关系的说法，正确的有______。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力 B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式 C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合 D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值 E.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力

32. 计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采取______。A.标准法 B.内部模型法 C.高级计量法 D.内部评级初级法 E.内部评级高级法

33. 如果出现流动性危机，商业银行采取的下列措施正确的有______。A.同业拆入一笔款项 B.减少非核心贷款 C.加强与长期存款客户的关系 D.寻求央行的紧急支援 E.维持良好的公共关系

34. 中国银监会评估原国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项?______A.不良资产、贷款率 B.预期损失率 C.贷款风险迁徙 D.不良贷款拨备覆盖率 E.贷款损失准备充足率

35. 衡量风险的指标有______。A.方差 B.久期 C.凸度 D.在险价值(VaR) E.期望收益

36. 一般来说，收益率曲线______。A.形状反映了长短期收益率之间的关系 B.是市场对当前经济状况的判断 C.是对未来经济增长预期的结果 D.是对未来通货膨胀预期的结果 E.是对未来资本回报率预期的结果

37. “9·11”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意______。A.灾难备份 B.强制员工休假 C.审慎选择经营地址 D.制定应急和连续营业方案 E.购买保险

38. ______的存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。A.零售客户 B.小额存款人 C.个人存款人 D.公司存款人 E.机构存款人

39. 信用风险的主要形式包括______。A.结算风险 B.流动性风险 C.非系统风险 D.违约风险 E.国别风险

40. 商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定?______A.资金成本 B.经营成本 C.风险成本 D.资本成本 E.通货膨胀调整成本

41. 以下属于良好银行监管的标准的是______。A.促进金融稳定和金融创新共同发展 B.努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力 C.鼓励公平竞争，反对无序竞争 D.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制 E.高效、节约的使用一切监管资源

42. 下列银行活动中，存在汇率风险的有______。A.为客户提供外汇即期交易 B.为客户提供外汇远期交易 C.为客户提供外汇期货交易 D.进行自营外汇交易 E.吸收外币存款

43. 新发生不良贷款的外部原因包括______。A.违反贷款授权授信规定 B.企业经营管理不善或破产倒闭 C.企业逃废银行债务 D.企业违法违规 E.地方行政干预

三、判断题

44. 商业银行对企业信用分析的5Cs系统是指品德、资本、还款能力、抵押和经营环境。 A. 正确 B. 错误

45. Credit Monitor模型认为，企业向银行借款相当于持有—个基于企业资产价值的看涨期权。

A. 正确 B. 错误

46. 在资本充足率的监管要求中，第二支柱资本要求，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不低于11%和10%。 A. 正确 B. 错误

47. 商业银行可以对外不披露专有或保密信息。 A. 正确 B. 错误 48. 风险就是指损失的大小。 A. 正确 B. 错误