银行从业资格考试《风险管理(初级)》历年真题和解析答案0411-37

银行从业资格考试《风险管理（初级）》历

年真题和解析答案0411-37

1、商业银行一般采用定性描述和定量指标相结合的方式阐述风险偏好。常见的定量指标通常包括（ ）。【多选题】 A.确保资本充足

B.对压力事件保持较低的风险暴露 C. 资本类指标 D.收益类指标 E.维持现有的红利水平 正确答案:C、D

答案解析:商业银行一般采用定性描述和定量指标相结合的方式阐述风险偏好。定量指标通常包括资本类指标、收益类指标、风险类指标及零容忍度类指标（选项CD正确）。选项A：确保资本充足属于定性描述；选项B：对压力事件保持较低的风险暴露属于定性描述；选项E：维持现有的红利水平属于定性描述。

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2、（ ）指某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失。【单选题】 A.中等国别风险 B.较高国别风险 C.低国别风险 D.较低国别风险 正确答案:A

答案解析:选项A：中等国别风险：指某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失。选项B：较高国别风险：该国家或地区存在周期性的外汇危机和政治问题，信用风险较为严重，已经实施债务重组但依然不能按时偿还债务，该国家或地区借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保或采取其他措施，也肯定要造成较大损失。选项C：低国别风险：国家或地区政体稳定，经济（无论在经济繁荣期还是萧条期）被证明有效且正确，不存在任何外汇有及时偿债的超强能力。选项D：较低国别风险：该国家或地区现有的国别风险期望值低，偿债能力足够但目前及未来可预计一段时间内，存在一些可能影响其偿债能力或导致对该国家或地区投资遭受损失的不利因素。

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3、商业银行贷款组合的总体信用风险通常大于单笔贷款信用风险的简单加总。【判断题】 A.正确 B.错误 正确答案:B

答案解析:商业银行贷款组合的总体信用风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。

4、考虑到短期流动性风险、中长期结构性风险和其他风险转化问题，商业银行至少应建立（）两类预警机制。【多选题】 A.短期风险预警 B.中期风险预警 C.中长期风险预警 D.长期风险预警 E.即期风险预警 正确答案:A、C

答案解析:选项AC正确。考虑到短期流动性风险、中长期结构性风险和其他风险转化问题，商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风

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险预警两类预警机制，其中中长期预警机制为两级，短期预警机制为三级。

5、关于系统性风险和非系统性风险，说法错误的是（）。【单选题】 A.系统性风险是因为外部条件的变化

B.非系统性风险是一项资产特有的风险，随资产组合中其他资产价格的变动而同方向同幅度变动

C.宏观经济形势和市场的波动、经济的突然变化等因素给资产价格带来的变化属于系统性风险

D.非系统性风险是可以被消除的，系统性风险是不能被消除的 正确答案:B

答案解析:选项B说法不正确：非系统性风险是一项资产特有的风险，这种风险不随资产组合中其他资产价格的变动而同方向同幅度变动。 6、下列关于方差和标准差的说法，不正确的是（）。【单选题】 A.标准差是方差的平方根

B.标准差是对随机变量不确定性程度进行刻画的一种常用指标 C.标准差越大，随机变量取值的范围越大，其不确定性程度增加 D.在风险管理中，标准差长期以来一直作为风险的代名词

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正确答案:C

答案解析:标准差（或称为波动率）是随机变量方差的平方根（选项A说法正确）。方差越大，随机变量取值的范围越大，其不确定性程度增加（选项C说法不正确）。当方差变小时，随机变量的取值将越来越集中到期望值的附近，特别是当方差趋向于零时，随机变量就趋向于一点，即称为确定性的事件。随机变量的标准差是对随机变量不确定性程度进行刻画的一种常用指标（选项B说法正确）。在风险管理中，标准差（或波动率）长期以来一直作为风险的代名词（选项D说法正确）。

7、信用风险造成的损失可能发生在实际违约之前,也可能发生在实际违约之后。【判断题】 A.正确 B.错误 正确答案:A

答案解析:信用风险是指因交易对手无力履行合同而造成经济损失的风险，一般发生在交易对手违约之后。然而, 由信用风险带来的损失也可能发生在实际违约之前。

8、下列属于管理声誉风险的最好办法的是( )。【多选题】

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A.推行全面风险管理理念 B.改善公司治理

C.预先做好应对声誉危机的准备

D.确保其他主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理 E.商业银行通常将声誉风险看做是对经济价值最大的威胁 正确答案:A、B、C、D

答案解析:截至目前，国内外金融机构尚未开发出有效的声誉风险管理量化技术，但普遍认为声誉风险管理的最佳实践操作是：推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理（选项ABCD正确）。选项E：商业银行通常将声誉风险看做是对经济价值最大的威胁不属于声誉风险管理的办法。

9、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（）。【单选题】 A.内部数据、外部数据 B.表内数据、表外数据 C.资产数据、负债数据

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D.公司数据、投资者数据 正确答案:A

答案解析:风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，需要收集的风险信息/数据通常分为：内部数据、外部数据（选项A正确）。

10、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是( )。【单选题】

A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充 B.非现场监管对现场检查的指导作用 C.现场检查结果将提高非现场监管的质量 D.通过非现场检查修正现场监管结果 正确答案:D

答案解析:非现场监督与现场监督二者关系：（1）非现场监管和现场检查两种方式相互补充；（2）非现场监管系统收集到更加全面、可靠和及时的信息，大大减少现场检查的工作量；（3）非现场监管对现场检查的指导作用；（4）现场检查结果将提高非现场监管的质量；（5）通过现场检查修正非现场监管结果（选项D说法不正确）；

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（6）非现场监管工作还要对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，从而加强现场检查的有效性。

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