计量经济学经典习题参考答案

一、选择题：

1.下面属于截面数据的是：（ D）

A. 1991—2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值。 B. 1991—2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值。 C. 某年某地区20个乡镇工业产值的合计数。 D. 某年某地区20个乡镇各镇的工业产值。

2.一个模型用于预测前必须经过的检验有：（ ABCD ） A. 经济准则检验。 B. 统计检验。

C. 计量经济学准则检验。 D. 模型预测检验。 E. 实践检验。

3.对计量经济模型的统计准则检验包括：（ BDE ） A.估计标准误差评价。 B.拟合优度检验。 C.预测误差程度评价。

D.总体线性关系显著性检验。 E.单个回归系数的显著性检验。

4.对计量经济模型的计量经济学准则检验包括：（ BCE ） A.误差程度检验。 B. 异方差检验。 C. 序列相关性检验。 D.超一致性检验 E.多重共线性检验。

5.计量经济分析工作的四个步骤是：（BCDE ） A.理论研究。 B. 设定模型。 C. 估计参数。 D.检验模型. E.应用模型。 二、简答题：

1.下面设计的计量经济模型是否合理，为什么？（不合理，GDP在这里是定义方程）

GDP和第三产业增加值。

abiGDPi，其中，GDPi是第一产业、第二产业

i13为随机误差项。

第二章 练习题

一、选择题：

1.变量之间的关系可以分为两大类，它们是：（ A ）

A.函数关系和相关关系 B.线性相关关系和非线性相关关系

C.正相关关系和负相关关系 D.简单相关关系和复杂相关关系 2.相关关系是指：（ D ）

A.变量间的非独立关系 B.变量间的因果关系

C.变量间的函数关系 D.变量间的不确定的依存关系 3.进行相关分析时，假定相关的两个变量 （ A ）

A. 都是随机变量 B.都不是随机变量

C. 一个是随机变量，一个不是随机变量 D. 随机的或非随机都可以

ˆ具有有效性是指 （ B ） 4.参数的估计量ˆ0 D. ˆ为最小 C. 5.对于Yiˆ0 B. varˆ为最小 A. varˆβˆXe，以ˆ表示回归值。则（ B ） ˆ表示估计标准误差，Yβ01iiiˆ(YYiiˆ0时，A. )0

2ˆˆB. 0时，(YiYi)0

ˆ0时，C. (YYˆ)为最小

iiˆ0时，D. 6.对于Yiˆ)2为最小 (YYii表示估计标准误差，rˆβˆXe，以ˆβ01ii0表示相关系数，则有

（ D ）

ˆ0时，rA. ˆ0时，rC. ˆ0时，r1 1 B. ˆ0时，r1 或r1 0 D. ˆ3561.5X，这说7.产量（x,台） 与单位产品成本（y,元/台）之间的回归方程为Yii明（ D ）

A.产量每增加一台，单位产品成本增加356元 B. 产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元

C. 产量每增加一台，单位产品成本平均增加356 D. 产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元

ˆ回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（ D ）8.以Yi表示实际观测值，Y iA. C.

ˆ)20 ˆ)0 B. (YY(YYiiiiˆ)2最小 ˆ) 最小 D. (YY(YYiiii

2

9.用普通最小二乘法估计经典线性模型Yiβ0β1Xii，则样本回归直线

ˆβˆX通过点（ D ） ˆβYi01iˆ A. X,Y B. X,Yˆ D. X,Y C. X,Yˆˆ回归估计值，10. 以Yi表示实际观测值，则用OLS得到的样本回归直线YYii满足（ A ）

2ˆˆA. (YiYi)0 B. (YiY)0

ˆβˆXβ01iC.

ˆ)20 D. (YY)20 (YYiii11.已知某一直线回归方程的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为 （ B ）

A.0.64 B.0.8 C. 0.4 D.0.32 12.相关系数的取值范围是（ D ） A.r1 B. r1

C. 0r1 D. -1r1 13.判定系数R2的取值范围是（ C ） A.R1 B. R1

2C. 0R1 D. -1R1

222第3章

一、选择题：

1.决定系数R是指 （ C ）

A. 剩余平方和占总离差平方和的比重 B.总离差平方和占回归平方和的比重。 C.回归平方和占总离差平方和的比重。 D.回归平方和占剩余平方和的比重。

2.在由n=30的一组样本估计的，包含3个解释变量的线性回归模型中，计算的多重决定系数为0.8500，则调整后的多重决定系数为 （ D ）

A.0.8603 B.0.8389 C.0.8655 D.0.8327 3.下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的 （ B ） A. Ci(消费)d25000.8Ii(收入)

B.Qi(商品需求)100.8Ii(收入)0.9Pi(价格) C. Qi(商品供给)200.75Pi(价格)

s

3

D.Yi(产出量)0.65Li(劳动)Ki（资本）

第4章计量 经济学的扩展模型之异方差性、序列相关性、多重共线性、随机解释变量问题 一、选择题

1.下列哪种方法不是检验异方差的方法 （ D ）

A.戈德菲尔德-匡特检验 B.怀特检验

C.戈里瑟（gleiser） D.方差膨胀因子检验 2.当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是（ A ）

A. 加权最小二乘法 B.工具变量法 C. 广义差分法 D.使用非样本先验信息

3.如果戈德菲尔德-匡特检验显著，则认为什么问题是严重的（ A ） Ａ．异方差问题 Ｂ．序列相关问题 Ｃ．多重共线性 Ｄ．设定误差问题

4.下列哪种形式的序列相关可用DW统计量来检验（vi为具有零均值、常数方差，且不存在序列相关性的随机变量） ( A )

2A.μtρμt1vi B. μtρμt1t2vi 2C. μtρvt D. μtρvt+vt1

0.60.45.当DW4时，说明( D)

A. 不存在序列相关 B. 不能判断是否存在一阶序列相关。 C. 存在完全的正的一阶自相关 D.存在完全的负的一阶自相关

6.根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW2.3。在样本容量n20，解释变量k1，显著性水平0.05时，查得dL1,dU1.41，则可以判断（ A ） A.不存在一阶自相关 B. 存在正的一阶自相关 C.存在负的一阶自相关 D. 无法确定

7.当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是 （ C ） Ａ．加权最小二乘估计法 Ｂ．间接最小二乘法 Ｃ．广义差分法 Ｄ．工具变量法 ８．模型中引入一个无关的解释变量 （ C ） Ａ．对模型参数估计量的性质不产生任何影响 Ｂ．导致普通最小二乘估计量有偏 Ｃ．导致普通最小二乘估计量精度下降

Ｄ．导致普通最小二乘估计量有偏，同时精度下降

９．如果方差膨胀因子VIF10，则认为什么问题是严重的 （ C ） Ａ．异方差问题 Ｂ．序列相关问题

Ｃ．多重共线性 Ｄ．解释变量与随机误差项的相关性

第５章 专题模型虚拟变量等问题

一、选择题

１．某商品需求函数为Yiβ0β1Xiμi，其中Yi为需求量，Xi为价格。为了考虑“地

4

区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为 （B ） Ａ．２ Ｂ．４ Ｃ． ５ Ｄ．６

ˆ100.5055.35D0.45X，其中Ct为２．根据样本资料建立某消费函数如下：Ctt t消费，Xt为收入，虚拟变量D费函数为（ A ）

1，城镇家庭，所有参数均检验显著，则城镇家庭的消

0,农村家庭ˆ100.500.45X ˆ155.850.45X Ｂ．CＡ．Cttttˆ100.5055.35X Ｄ．Cˆ100.95055.35X Ｃ．Ctttt３．假设某需求函数为Yiβ0β1Xiμi，为了考虑“季节”因素（春、夏、秋、冬四个季节），引入４个虚拟变量形成截距变动模型，则模型的（ D ）

Ａ．参数估计量将达到最大精度 Ｂ．参数估计量是有偏估计量 Ｃ．参数估计量是非一致估计量 Ｄ．参数将无法估计

４．对于模型Yiβ0β1Xiμi，为了考虑“地区”因素（北方、南方）引入２个虚拟变量形成截距变动模型，则会产生（ C ） Ａ．序列的完全相关 Ｂ．序列不完全相关 Ｃ．完全多重共线性 Ｄ．不完全的多重共线性

5.设消费函数Yi01DiXiμi，其中虚拟变量D1，北方，如果统计检验

0,南方表明10成立，则北方的消费函数与南方的消费函数是（ D ） Ａ．相互平行的 Ｂ．相互垂直的 Ｃ．相互交叉的 Ｄ．相互重叠的

6.哪种情况下，模型Yiβ0β1Xiμi的OLS估计量既不具有无偏性，也不具有一致性（ D ）

Ａ．Xi为非随机变量 Ｂ．Xi为非随机变量，与μi不相关

Ｃ．Xi为随机变量，但与μi不相关 Ｄ．Xi为随机变量，与μi相关

7.消费函数模型Ct4000.5It0.3It-10.1It2，其中I为收入，则当期收入It对未来消费Ct2的影响是：It增加一单位，Ct2增加（ D ） Ａ．0.5单位 Ｂ．0.3单位 Ｃ．0.1单位 Ｄ．0.9单位

8.分布滞后模型Yi01Xt2Xt23Xt3t中，为了使模型的自由度达到

5

30，必须拥有多少年的观测资料。（B ）

Ａ．32 Ｂ．33 Ｃ．34 Ｄ．38

第六章 联立方程模型 单项选择题

1.联立方程模型中下列不属于随机方程的是（ D ）

Ａ．行为方程 Ｂ．技术方程 Ｃ．制度方程 Ｄ．恒等式 2.结构式方程中的系数称为（ C ）

Ａ．短期乘数 Ｂ．长期乘数 Ｃ．结构式参数 Ｄ．简化式参数 3.简化式参数反映的是先决变量对内生被解释变量的（C ） Ａ．直接影响 Ｂ．间接影响

Ｃ．直接影响与间接影响之和 Ｄ．简化式参数直接影响与间接影响之差

4.在一个结构式模型中，假如有n个结构式方程需要识别，其中n1个方程是过度识别，n2个方程是恰好识别，n3个方程是不可识别。且n1n2n3，n1n2n3n，则联立方程模型是（ C ）

Ａ．过度识别 Ｂ．恰好识别 Ｃ．不可识别 Ｄ．部分不可识别 5.对于过度识别的方程，适宜的单方程估计方法是（ C ）

Ａ．普通最小二乘估计 Ｂ．间接最小二乘估计 Ｃ．二阶段最小二乘估计 Ｄ．工具变量法

6.结构式方程中的结构式参数反映解释变量对被解释变量的（ C ） Ａ．短期影响 Ｂ．长期影响 Ｃ．直接影响 Ｄ．总影响

7.在联立方程模型中，如果第i个结构式方程排除的变量没有一个在第j个方程中出现，则（ A ）

Ａ．第i个方程是不可识别的 Ｂ．第j个方程是不可识别的

Ｃ．第i个和第j个方程均是不可识别的 Ｄ．第i个方程和第j个均是可识别的 8.在结构式模型中，具有统计形式的唯一性的结构式方程是 （ B ）

Ａ．不可识别的 Ｂ．恰好识别的 Ｃ．过度识别的 Ｄ．可识别的

部分分析计算题答案1、（10分）研究居民收入与储蓄的关系,用Xi表示第i户居民的收入,Yi表示第i户居民的储蓄额。建立储蓄函数模型：Yi01Xiui i＝1,2,…,n

2已知var(ui)i(i1,2,,n),问：（1）此模型的参数能否直接用OLS方法进行估计?（2）

写出你的处理方法。(该题为某年考试题)

2、（15分）在亚洲的10个不同的地方里,庄士药厂将旗下的某类热门抗生素之价格作出不同的加幅,并预测下一年内销售量的变化.所的结果如下表所示:

地方 香港

6

价格变动百分比X 6 销售量变动百分比Y 5.1 马来西亚 台湾 新加坡 印度尼西亚 中国 日本 菲律宾 泰国 韩国 5 4 7 6.5 6 9 8 6 7 7.2 7.3 4.5 4.6 4.9 1.0 2.9 5.0 4.8 假设回归的线性模型为YiXii，以下表1、表2是利用最小二乘估计得到的结果。请根据输出结果，

（1）写出回归方程，并对其进行显著性判断分析。（显著性水平为0.05，

t0.025(8)2.306）。

（2）解释(1)中所得到的回归方程式之斜率的意义 （3）求判定系数R和R.

（4）预测当价格增幅为12%时,其销售量变化的百分比为若干,并说明其意义.（该题为某年考试题）

1、（10分）研究居民收入与储蓄的关系,用Xi表示第i户居民的收入,Yi表示第i户居民的储蓄额。建立储蓄函数模型：Yi01Xiui i＝1,2,…,n

2已知var(ui)i(i1,2,,n),问：（1）此模型的参数能否直接用OLS方法进行估计?（2）

22写出你的处理方法。

答：（1）此模型存在异方差性，不能直接进行OLS估计。（4分） （2）将原模型两端同时乘以

1i，得到

Yii01i1Xiii i显然，variYiXii11，（消除了异方差性）。可以对 （6分） 01iiiii进行OLS估计。

2、（15分）在亚洲的10个不同的地方里,庄士药厂将旗下的某类热门抗生素之价格作出不同

的加幅,并预测下一年内销售量的变化.所的结果如下表所示:

地方 香港 马来西亚 台湾

7

价格变动百分比X 6 5 4 销售量变动百分比Y 5.1 7.2 7.3 新加坡 印度尼西亚 中国 日本 菲律宾 泰国 韩国 7 6.5 6 9 8 6 7 4.5 4.6 4.9 1.0 2.9 5.0 4.8 假设回归的线性模型为YiXii，以下表1、表2是利用最小二乘估计得到的结果。请根据输出结果，

（1）写出回归方程，并对其进行显著性判断分析。（显著性水平为0.05，

t0.025(8)2.306）。

（2）解释(1)中所得到的回归方程式之斜率的意义 （3）求判定系数R2和R2.

（4）预测当价格增幅为12%时,其销售量变化的百分比为若干,并说明其意义.

表1：Model Summary

Model

R .966

R Square Adjusted R Square

.932

.924

Std. Error of the Estimate

.5055

a Predictors: (Constant), X

表2：Coefficients

Unstandardized Coefficients

Model

1

B

(Constant)

X

12.758 -1.245

Std. Error .780 .118

-.966 Beta

16.350 -10.511

.000 .000

Standardized Coefficients

t

Sig.

a Dependent Variable: Y

ˆ12.758(1.245)X （2分） 答：（1）回归模型函数为：Yii而Xi的显著性检验统计量t10.51110.5112.306t0.025(8).

故Xi是显著的。 （2分） （2）当价格上升（下降）1%时，销售量增幅会下降（上升）1.245%。 （3分）

2（3）由表可知：R0.932, R0.924。 （2分）

2ˆ12.7581.245122.182。 （2分） （4）当X12时，Y即当药品价格上升12%时,其销售量会下降2.182%。 （4分）

8

9