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作者： 司训练[1] 张旭峰[1] 高蒙[2]
作者机构： [1]西安石油大学油气资源经济与管理研究中心,陕西西安710065 [2]长安大学理学院,陕西西安710056
出版物刊名： 西安石油大学学报：社会科学版页码： 12-17页年卷期： 2014年 第5期
主题词： GARCH模型 股票指数 收益率 异方差 金融风险
摘要：在介绍了GARCH模型相关理论的基础上,以上海证券综合指数对数日收益率作为样本数据,利用SAS软件描述和分析了上海证券的日收益波动特征,并通过比较AIC和BIC信息准则,得出了刻画波动率的最优模型,从而很好地拟合金融投资中投资风险的大小。这对投资者规避投资风险,提高金融投资准确性具有一定的指导意义。
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