维普资讯 http://www.cqvip.com 登燕董经斑 生墓 期 墨 Ｉ｛珏油田 魏国银行业存贷款结构分析 口 ，吕 涛 叮 （北方工业大学数研０３班，北京１００００４１） 摘 要：２００４、２００５年是我国金融界大动作的时代：外资银行大举介入国内市场，我国银行距离失 去围家政策保护的日子越来越近。面对加入ＷＴ０以后国内新的金融竞争格局，国有银行和股份制商 业银行为应对金融大挑战而各显神通。做出了相应的姿态。近期围绕着我国商业银行的资本充足率和 不良贷款的讨论分外激烈，鉴于目前所面临的形势，本文主要针对我国商业银行的存贷款状况进行分 析，期以籍此有助于读者对国内商业银行目前的现状与未来走向有一个比较深入的了解。 关键词：商业银行；存款；贷款；资本机构 中图分类号：Ｆ８３２．２１ 文献标识码：Ａ 文章编号：１００７－－６９２１（２００６）０６－－００８２￣０３ １我国银行业存款状况 从２００４年到２００５年８月。我国商业银行人民 ２００４年、２００５年我国经济稳步增长．ＧＤＰ和工 币存款稳步增长。下图显示，人民币存款呈现持续 业增加值都呈稳步上升状况，货币供应量平稳增长。 稳定增加的趋势。２００４年１月，商业银行人民币存 在过去两年的时间中，我国的商业银行发生了较大 款余额为十五万亿元，而到２００５年８月，人民币存 的变化。存款稳步增加。 款余额为十九点五万亿元，增长幅度达到２８．８％。 １．１人民币存款状况 同时。商业银行人民币存款的同比多增百分比 银行的人民币存款在我国银行总体中占到５．１５％。 持续为负，其中２００４年１１月同比多增百分比触底 名列第五，其后分别为招商、浦发和中倍银行。 达到一６．４１％，表明当月同比增长率较去年同期低 １．１．１储蓄存款 ６．４１个百分点 之后又呈现反弹趋势，并于２００５ 自２００４年１月起，储蓄存款一直呈现增长的趋 年２月起出现持续上升的局势。这显示２００４年以 势，２００４年初，储蓄存款增速较缓。储蓄存款余额同 来商业银行的存款增长趋势放慢，存款增幅下降 比多增百分比一直为负。２００５年３月储蓄存款同 在进入２００５年以后，存款余额增加的趋势有所加 比多增呈现正百分比，并呈现持续增加的势头 这 强，存款余额同比多增百分比持续上升，并于２００５ 表示我国本来就极高的居民储蓄率仍保持持续增 年７月出现自２００４年以来的首次正数百分比。 长，且近期增长的势头有所提升。 在我国商业银行存款总和中，四大国有银行仍 １．１．２企业存款 然占据着大部分的份额。在２００５年８月人民币存 企业存款相对于储蓄存款而盲波动较大。但总 款各大商业银行所占的比例中。四大国有银行占到 体呈现上升的势头，并保持稳定的增长。企业存款 了全部人民币存款的７８ ５１％。其中工行占２７． 在３月、６月、９月的呈现曲线的极大值。其原因应与 ２９９６。农行占１９．６１％。建行为ｌ８．８７％，中行为ｌ２． 各商业银行制定的季度存款计划任务有关。呈现显 ７４９６。除四大国有银行以外．冈Ⅱ刚在港上市的交通 著的季节性。 １．２外汇存 如何规避汇率 ７月２１日起。央行宣布实行以市场供求为基 风险提出了挑战。发展外汇业务是商业银行结构性 础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制 调整和面对外资银行挑战的内在要求，它要求银行 度。人民币汇率不再盯住单一美元，实行更富弹性 提供更多的服务和金融衍生工具吸引企业。 的汇率机制。自７月２１日以来，人民币稳中有升， 由于加强了居民与企业结售汇管理，外汇存款 收稿日期：２００５—１２—１６ ・８２・ 维普资讯 http://www.cqvip.com 撞 经渍２ 生整 朔 姗 羽叼暖增 降幅明显减缓，开始恢复性增长。商业银行人民币 ｌ０ｒ４４ ０ 步的平缓的增长时，外汇存款也呈现缓慢增长的趋 一 存款与外汇存款 对 麦显丞 垄厶民亟薤熬呈班 ．势。但相比而言波动较 一ｍ商业根行外汇存敞肃巅（亿元）—・一嘲业银行人民币捍敝采捌（亿ｊ ） ］ ；Ｉ 间 喜蕃罨荨季嚣导孽要詈喜喜蕃季孽罨季孽孽喜 蚕 蚕 蚕 蚕 蚕 垂 蓦 蔓茎 萎 囊 毫 量 量 萤 量 萎 鸯 量 蓦 整体向好反差较大，这将抑制经 济主体的投资意愿 和贷款需求，并影响到银行资金的盈利性和安全性。 自去年以来，央行先后调高了准备金率 存贷款利 率，并出台了一系列利率市场化和资本金约束政策。 银行负债业务发展较快。负债成本提高。在这种情 况下，作为目前我国银行主营业务的存贷利差收入 将逐渐减弱，尤其对人民币存差较大银行的收益影 响将更大。随着利率市场化改革的逐步推进与深 化，金融机构贷款利率浮动区间逐步扩大，对商业银 行进行资产风险定价的能力要求也逐步提高。 ２．１人民币贷款 商业银行外 汇储蓄存款总体呈现下降的趋势， 同时具有较强的波动性。在人民币储蓄存款持续增 长的同时，外汇储蓄却呈现下降的趋势。各商业银 行的外汇储蓄业务差异较大。数据显示，２００５年８ 月在外汇储蓄存款余额中，中国银行占到了５４． ８７％的比例，在外汇储蓄中占据绝对的优势。工行 占到１６．３９个百分点，其次分别为农业银行（６． ４８％）、建设银行（５．７４％）和交通银行（４．４６％）。 ２我国银行业贷歉状况 由于前几年投资高速增长带来部分行业产能过 剩，在目前宏观经济从快速增长期进入平稳增长期 的形势下。工业企业微观经营状况下滑和宏观经济 在近两年中，我国商业银行着力于调整不良贷 款。经过国家和商业银行自身的努力。不良贷款率得 到降低。进入２００５年以来，人民币贷款合理增长。 各项贷款增幅持续快速下降，货币信贷政策调控效 果明显。２００５年８月，工行在我国商业银行贷款总 和中占到了最大份额２３．６５％，四大国有银行共占 到７４．７８％，此外，交通银行占据５．１６个百分点，其 他商业银行中贷款占商业银行贷款总额比例较高的 为招行（３．３２％）、中信银行（２．７７％）和浦发银行（２． ６４％）。 长期贷款呈现持续稳定的上升趋势，曲线光滑、波动 很小，表明中长期贷款是各个商业银行的主要的稳 定的业务。人民币短期贷款余额呈现下降的趋势， 并且在２００５年６月大幅下跌。此外。短期贷款余额 表现出波动性较大的特征，易受经济环境的影响。 随着投资增长率的下降，银行贷款规模将会减 少，我们注意到，很多银行为了降低由此造成的即期 收入减少，选择了在贷款结构中增加中长期贷款比 例的做法，而中长期贷款的风险要大于短期贷款。 这些情况表明，目前商业银行粗放型、单一型的盈利 ２．１．１短期贷款和中长期贷款 商业银行人民币中长期贷款余额（亿元）显示中 模式已经受到严重挑战，经济发展已经为商业银行 的经营理念和金融服务提出了更高的要求。 ２．１．２工业贷款 商业银行将贷款按照贷款的部门来分类，分为 工业贷款、商业贷款、农业贷款、科技贷款和消费贷 款。在我国商业银行中．工业贷款占据着非常重要 的地位。商业银行人民币工业贷款的变化趋势与短 期贷款变化趋势极为相似，波动比较剧烈，表明受经 济环境的影响较大。数据显示，工业贷款占贷款总 额的比例呈逐步下降的趋势，其中２００５年６月以后 工业贷款的所占的比例由２００４年１月的１９％下降 到１６％左右，显示了商业银行贷款的结构性变化。 ２．２ 外币 外汇贷款利率较低．但是要承担汇率风险。 ２００４年以来，外汇贷款增势明显减缓。２００４年６月 以前，外汇贷款增长较快。２００４年７月外汇贷款大 幅跌落。２００５年的前两季外汇贷款呈现缓慢增长 的态势，波动较为平缓。２００５年８月，四大国有商 ・ ８３ ・ 维普资讯 http://www.cqvip.com 整蕉墨经渣２ 生筮６翅 皿 霍谰 鹰强刁口 业银行的外汇贷款余额占到了总体的８０．７７％，中 般消费支出的增长。加之近年来股市和基金市场一 行更是占据了４４．８２％，结合其在外汇存款中的显 直低迷，国债发行预算总规模减少。社会资金因此大 著优势，中行在外汇存贷业务中展现了强大的实力。 量转化为银行存款。 以下依次为：工行（１５．８％）、建行（１０．７８％）、农行 在存款大幅度增加，贷款又明显收紧的情况下。 （９．３７％）、交行（４．６３％）。 商业银行多余资金主要用于购买央行票据或增加在 ３存贷比较 央行的超额储备。但商业银行大量买入央行票据或 我国金融存款机构人民币存差的规模一寅保持 增加在央行的超额储备，不仅会压低央行票据和超 快速的增长势头，从２００２年到２００４年存差依次为 额储备的利率水平，加大存款银行的盈利压力．而且 ３．８６万亿元、４ ９万亿元、６．３２万亿元，今年９月底 使整个社会资金大量闲置，也严重影响社会资金利 的存差则为８．９万亿元。整个银行人民币存款与贷 用效率。 款的差距很大。存款大于贷款的存差达到７．０４万亿 存款余额曲线与贷款余额（人民币）曲线虽然 元。已占到存款余额的３６．０１％。 都呈现上升的趋势，但增长的幅度不同。存款曲线 在我国。银行存差形成的原因主要有以下几个 显示较强的上升趋势。而贷款曲线的增长趋势相对 方面：首先是银行贷款之外的货币投放，这部分投放 而言较平缓，这使得存贷差不断加大。２００４年１ 会有很大的一部分转化为银行存款，势必扩大银行 月。存贷差为３．９３万亿元，而２００５年８月存贷差扩 存差。其次是银行存款法定准备金以及一般超额备 大到７．０４万亿元。 付金占用。再次是社会存款倾向和贷款需求的强弱 ３．１人民币 对比，以及直接融资与问接融资的强弱对比。 存贷比（贷款／存款比率）反映了银行资金运用 目前。一方面２００２年底以来投资增长过快。一 于贷款的比重以及贷款能力的大小。我国商业银行 些行业出现生产力过剩，很多产品供过于求，在继续 法规定银行的这一比率不得超过７５％，如早超过这 对一些热点行业进行宏观调控的情况下，社会投资 一比率，表明贷款规模过大，风险也较大。在这一比 需求回落，另一方面。对普通居民而言，医疗、教育、 率范围内，比率越低，说明其安全性程度越高。但盈 住房、养老等方面的支出预期不断加大，又约束了一 利能力较低。 根据我国商业银行人民币存贷比表。我国商业 近两年，我国商业银行在一系列的调整下，有了 银行的存贷自２００４年１月基本呈现持续下降的趋 很大的改观。国有商业银行纷纷上市、不良贷款逐 势 从２００４年１月的７４．０６％，下降到２００５年８月 步剥离、股份制商业银行也进行着各式的股改、融 的６３．９２％，下降了１０个百分点。存贷比的持续下 资。我国商业银行呈现了前所未有的新鲜气象。但 降主要原因是银监会要求商业银行保持一定的资金 在不断的改革中也暴露了存贷比和存款、贷款的结 充足率，且近期我国投资放慢。大型企业的贷款的需 构性等深层问题。我国商业银行在存款、贷款的特 求减少，而银行为了保证不良贷款的低比例，不愿意 征和问题为：存款、贷款的结构仍有待优化，贷款主 贷款给中小型企业，出现了“惜贷”的局面。 要流向大型企业。对继续贷款的中小型企业“惜贷”。 各大商业银行的存贷比也不尽相同。２００５年８ 而新型行业和高新行业一般属于中小型企业，在贷 月份存贷比最高的商业银行是兴业银行和中信银 款方面受到掣肘；外汇业务仍然有待开发，且外汇存 行，分别为８６．９２％和８４．１９％。除四大国有银行 贷款的呈现显著的不稳定性，不利于商业银行控制 外，存贷比最低的银行是交通银行和光大银行，存贷 风险，个别银行在外汇业务中占据绝对的优势。不利 比分别为６４，０４ ９６和６７．９６ ９６，其余的商业银行存贷 于外汇业务竞争的良性的发展；存贷比偏低，盈利水 比值均在７０％以上。四大国有银行的存贷比均低 平下降等。在外资银行纷纷动作、对我国商业银行 于７０ ９６，其中工行的存贷比５５．４０ ９６，为所有商业银 的保护逐步撤销的过程中，只有抓住机遇并利用舆 行中最低的一个。农行为６９．６１ ９６，建行为６１． 论的监督不断调整结构、完善自我，才能适应迎面而 ３６ ９６。中行为５８．４６ ９６。 来的挑战。 ３．２ 外汇 － ［参考文献］ 我国商业银行外汇存款和贷款的存差变化波动 ［１］ 中国金融行业分析报告．ｗｗｗ．ＧＥ１．ＧＯＶ．ＣＮ中国经 较大，无显著的趋势。２００４年８月以前的存贷差较 济信息网，２００５年８月、２月、１１月、５月． 小，变化较为显著。２００４年８月以后，存差的变波 ［２］ 王永利．开存贷差面纱．２１世纪经济报道。２００５一儿一 动趋于平缓。２００５年８月外汇存差为４１９．３１亿万 １７． 元。 【３］ 银行改革大考之年．财经杂志：总１４５期． 商业银行外汇存贷比在２００４年８月以前的波 ［４］ 交行民生“大考”．财经杂志：总１４５期． 动较为显著。２００４年８月以后，存贷比仍有一定的 ［５］ 张旭东．上海：中外资金融机构人民币信贷投放结构反 差明显．金时网． 波动，但波动趋势趋于缓和，存贷比的均值为６８． ［６］ 天然，建设银行加快外汇业务发展．金时网． ７０ ９６，方差也较小。 ［７］ 张旭东，赵学锋．上海中资金融机构外汇存款恢复性增 结论 长外资金融机构外汇贷款增势减缓．金时网． ・８４・
